Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | -0,23 % | 1,40 % | 1,63 % | 3,48 % | 5,66 % | 9,74 % | 7,61 % | 16,27 % | 31,33 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,10 % | 1,78 % | 4,67 % | 6,03 % | 9,36 % | 12,93 % | 8,36 % | 14,98 % | 25,47 % |
| Delta | 0,14 % | -0,34 % | -0,38 % | -3,03 % | -2,55 % | -3,69 % | -3,19 % | -0,75 % | 1,29 % | 5,86 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,55 % | 2,77 % | 6,95 % | 8,64 % | 13,14 % | 17,51 % | 14,54 % | 25,39 % | 45,27 % |
| Delta | 0,19 % | -0,78 % | -1,37 % | -5,32 % | -5,15 % | -7,48 % | -7,77 % | -6,93 % | -9,12 % | -13,95 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,49 % | -6,87 % | 8,42 % | -1,69 % | 14,02 % | 0,52 % | -3,24 % | 15,59 % |
| Categoria | 7,73 % | -8,02 % | 7,05 % | -1,96 % | 12,38 % | -0,90 % | -3,33 % | 10,99 % |
| Delta | 1,76 % | 1,15 % | 1,37 % | 0,27 % | 1,64 % | 1,42 % | 0,08 % | 4,60 % |
| Benchmark* | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % | 18,20 % |
| Delta | -0,08 % | 0,55 % | -0,49 % | -0,80 % | -1,80 % | -1,01 % | -0,04 % | -2,62 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,01 % | 2,62 % | 2,74 % |
| Categoria | 11,30 % | 2,55 % | 2,45 % |
| Delta | -2,29 % | 0,06 % | 0,29 % |
| Benchmark* | 14,12 % | 4,15 % | 4,09 % |
| Delta | -5,11 % | -1,53 % | -1,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,18 % | 5,98 % | 8,19 % |
| Volatilità Categoria | 2,60 % | 4,55 % | 6,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,12 % | 6,10 % | 7,75 % |
| Max drawdown | -2,66 % | -9,69 % | -21,94 % |
| Tempo di recupero | - | 705 j | 509 j |
| DSR | 2,93 % | 4,31 % | 6,36 % |
| Sortino | 1,77 | 0,12 | 0,27 |
| VAR 95 | -0,46 % | -1,51 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -2,48 % | -2,48 % | -4,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,09 | 0,21 |
| TEV | 5,00 % | 5,21 % | 4,84 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,29 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,54 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | -0,30 | 0,50 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,06 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,62 | 0,86 |
| R² | 7,51 | 39,40 | 66,72 |
| Beta bull | 0,49 | 0,82 | 0,99 |
| Beta bear | 0,11 | 0,67 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,31 | -1,95 |
| Kurtosis | 7,41 | 2,02 | 17,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dis
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index