Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,88 % -2,50 % -1,58 % -7,69 % -4,17 % 12,19 % 15,29 % 26,50 % -1,16 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta -1,10 % -1,49 % 0,74 % -12,89 % -4,19 % -6,88 % -9,17 % -30,71 % -75,18 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -2,47 % -2,86 % -1,18 % -12,63 % -5,30 % -4,56 % -5,87 % -15,22 % -47,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -7,91 % -16,72 % -5,89 % -22,17 % -22,52 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,93 % 7,74 % 0,78 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -5,67 % -7,98 % -12,44 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 2,32 % -3,74 % -7,89 %
Rischio
Volatilità 16,37 % 18,15 % 20,28 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -16,67 % -32,64 % -45,88 %
Tempo di recupero - 509 j 1358 j
DSR 11,03 % 12,94 % 14,85 %
Sortino 1,89 0,38 -0,09
VAR 95 -3,79 % -3,80 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,27 -0,07
TEV 20,11 % 18,15 % 18,42 %
Information ratio (IR) 0,12 -0,21 -0,43
Up Capture Ratio 0,35 0,53 0,61
Down Capture Ratio 0,03 0,47 0,69
Indice Omega 1,52 1,12 1,01
Reattività
Beta 0,31 0,50 0,63
R² 12,22 19,86 27,20
Beta bull 0,51 0,41 0,52
Beta bear 0,46 0,57 0,66
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,31 -0,29
Kurtosis 0,62 0,37 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR