Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -0,75 % -2,94 % -6,77 % 6,40 % 14,62 % 23,38 % 25,14 % 1,93 % -
Categoria -0,38 % -1,20 % -2,59 % 4,96 % 4,42 % 19,99 % 29,98 % 55,52 % 83,46 % 120,42 %
Delta 1,12 % 0,45 % -0,35 % -11,73 % 1,98 % -5,37 % -6,61 % -30,38 % -81,53 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -7,64 % -16,33 % -5,72 % -20,14 % -21,05 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,48 % 6,01 % 0,82 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -10,84 % -10,72 % -13,09 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 0,94 % -6,98 % -7,82 %
Rischio
Volatilità 16,37 % 18,42 % 20,32 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -16,67 % -32,64 % -45,88 %
Tempo di recupero - 509 j 1358 j
DSR 10,93 % 13,29 % 14,90 %
Sortino 2,61 0,24 -0,08
VAR 95 -3,79 % -3,82 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,17 -0,06
TEV 20,20 % 18,16 % 18,47 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,38 -0,42
Up Capture Ratio 0,36 0,52 0,61
Down Capture Ratio -0,10 0,50 0,69
Indice Omega 1,74 1,09 1,01
Reattività
Beta 0,29 0,52 0,63
R² 10,89 20,86 27,16
Beta bull 0,49 0,44 0,52
Beta bear 0,62 0,61 0,66
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,31 -0,29
Kurtosis 0,80 0,24 0,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR