Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,28 % -0,28 % -0,07 % -1,72 % -0,90 % 1,71 % 13,23 % 2,73 % 11,82 %
Categoria 0,14 % -0,37 % -1,19 % 1,38 % 1,76 % 1,45 % 2,73 % 8,13 % 1,07 % 12,62 %
Delta -0,07 % 0,09 % 0,91 % -1,45 % -3,47 % -2,35 % -1,03 % 5,10 % 1,66 % -0,81 %
Benchmark* 0,15 % -0,46 % -1,14 % 1,41 % 2,11 % 1,56 % 2,85 % 7,94 % 0,63 % 14,66 %
Delta -0,08 % 0,18 % 0,87 % -1,48 % -3,83 % -2,46 % -1,14 % 5,30 % 2,10 % -2,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta 11,94 % -4,91 % 2,91 % -3,15 % -5,14 % 5,46 % -4,42 % -6,52 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 12,82 % -5,42 % 3,32 % -3,00 % -5,07 % 4,93 % -5,91 % -8,53 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 3,76 % 0,38 %
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -0,08 % 1,36 % -0,01 %
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,17 % 1,46 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 4,40 % 4,96 %
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,49 % -3,78 % -15,06 %
Tempo di recupero - 118 j 1414 j
DSR 3,10 % 3,13 % 3,67 %
Sortino 0,01 0,27 -0,44
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -1,11 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,20 -0,33
TEV 6,30 % 7,07 % 8,57 %
Information ratio (IR) -0,03 0,21 0,02
Up Capture Ratio 0,13 0,31 0,14
Down Capture Ratio 0,06 0,15 0,12
Indice Omega 0,94 1,09 0,90
Reattività
Beta 0,08 0,24 0,11
1,05 16,53 3,06
Beta bull 0,04 0,27 -0,02
Beta bear 0,06 0,22 0,17
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,26 -0,25
Kurtosis 1,21 1,35 1,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index