Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,85 % -2,69 % 6,04 % -6,85 % 11,66 % 13,87 % 18,73 % - -
Categoria 0,33 % 1,46 % -3,94 % -3,02 % 0,82 % 1,49 % 3,93 % -1,64 % 83,77 % 66,41 %
Delta 0,57 % -0,61 % 1,25 % 9,06 % -7,67 % 10,17 % 9,95 % 20,37 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,41 % -9,04 % -14,53 % -4,77 % -9,78 % -10,13 % -10,14 % 166,20 % 51,09 %
Delta 0,74 % -0,56 % 6,35 % 20,57 % -2,08 % 21,44 % 24,00 % 28,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,73 % -4,29 % -1,05 % -15,02 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 4,76 % 2,00 % -13,96 % -37,99 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,54 % 3,30 % -34,83 % -67,08 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,43 % 6,77 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 18,60 % 4,35 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 30,64 % 4,63 % -
Rischio
Volatilità 26,31 % 28,04 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -17,02 % -32,55 % -
Tempo di recupero - 723 j -
DSR 16,29 % 18,96 % -
Sortino 1,91 0,22 -
VAR 95 -5,33 % -6,39 % -
VAR 99 -6,39 % -8,60 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,15 -
TEV 28,87 % 32,53 % -
Information ratio (IR) 1,06 0,14 -
Up Capture Ratio 0,98 0,35 -
Down Capture Ratio 0,34 0,17 -
Indice Omega 1,47 1,11 -
Reattività
Beta 0,27 0,18 -
3,20 1,76 -
Beta bull -0,33 0,07 -
Beta bear -0,25 0,05 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,06 -
Kurtosis -0,51 -0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR