Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,54 % 6,63 % 8,83 % 20,68 % 26,11 % 36,75 % 32,66 % 102,51 % 17,54 % -
Categoria 0,75 % 1,85 % 2,30 % 4,47 % 1,95 % 6,83 % 13,90 % 11,80 % 60,11 % 84,38 %
Delta 3,79 % 4,78 % 6,53 % 16,21 % 24,17 % 29,92 % 18,76 % 90,71 % -42,58 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,73 % -4,29 % -1,05 % -15,02 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,18 % 16,55 % -5,44 % -0,85 %
Delta 4,89 % 1,83 % -13,81 % -37,58 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,54 % 3,30 % -34,83 % -67,08 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,90 % 24,24 % 3,48 %
Categoria 13,05 % 2,88 % 9,87 %
Delta 13,85 % 21,36 % -6,39 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 22,98 % 27,34 % 27,99 %
Volatilità Categoria 13,45 % 11,87 % 13,35 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -17,02 % -20,59 % -42,59 %
Tempo di recupero 224 j 353 j 1357 j
DSR 15,84 % 17,67 % 19,72 %
Sortino 1,53 1,21 0,10
VAR 95 -5,91 % -6,01 % -6,14 %
VAR 99 -8,85 % -8,85 % -8,85 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,78 0,07
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,45 1,34 1,08
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,02 -0,22
Kurtosis 1,22 0,02 0,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR