Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 2,27 % -5,44 % -6,17 % -9,72 % -6,63 % 1,28 % -6,77 % - -
Categoria 0,29 % 2,68 % -7,59 % -7,72 % -7,83 % -7,12 % 0,10 % 2,51 % 29,28 % 21,81 %
Delta -0,61 % -0,40 % 2,15 % 1,55 % -1,88 % 0,49 % 1,18 % -9,29 % - -
Benchmark* 0,07 % 2,32 % -8,12 % -6,99 % -7,76 % -6,52 % 1,69 % 4,62 % 33,35 % 30,40 %
Delta -0,39 % -0,05 % 2,68 % 0,82 % -1,95 % -0,11 % -0,40 % -11,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,29 % 2,03 % -11,00 % 8,52 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta -5,78 % -4,01 % 5,92 % 2,21 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -7,05 % -3,98 % 4,14 % 2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % -1,69 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta -2,00 % -3,14 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -4,63 % -4,02 % -
Rischio
Volatilità 12,87 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,56 % -17,66 % -
Tempo di recupero - 908 j -
DSR 9,18 % 9,56 % -
Sortino 0,00 -0,45 -
VAR 95 -2,92 % -3,08 % -
VAR 99 -3,89 % -3,93 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,34 -
TEV 5,34 % 5,73 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,83 0,81 -
Down Capture Ratio 0,92 0,92 -
Indice Omega 1,05 0,91 -
Reattività
Beta 0,85 0,85 -
85,29 82,04 -
Beta bull 0,77 0,75 -
Beta bear 0,86 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,24 -
Kurtosis -0,34 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR