Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -3,80 % -4,03 % -6,10 % -5,69 % -3,39 % 2,73 % -12,53 % - -
Categoria -0,98 % -2,63 % -2,06 % -4,25 % -5,65 % -1,59 % 0,91 % -16,87 % 11,60 % 39,80 %
Delta 0,19 % -1,18 % -1,97 % -1,84 % -0,04 % -1,81 % 1,82 % 4,35 % - -
Benchmark* -0,30 % -3,02 % -3,48 % -4,84 % -5,22 % -2,33 % 4,26 % -8,68 % 16,32 % 51,97 %
Delta -0,49 % -0,78 % -0,55 % -1,25 % -0,46 % -1,06 % -1,52 % -3,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,10 % 10,48 % -22,70 % 18,47 % - - - -
Categoria 0,68 % 7,77 % -24,40 % 23,23 % 12,92 % 27,31 % -17,78 % 20,60 %
Delta 3,42 % 2,71 % 1,70 % -4,76 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -1,24 % -2,16 % 0,07 % -6,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % -3,84 % -
Categoria 0,68 % -6,39 % 2,68 %
Delta 3,42 % 2,55 % -
Benchmark* 5,34 % -2,87 % 3,58 %
Delta -1,24 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 11,25 % 17,21 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 14,54 % 17,74 %
Volatilità Benchmark 11,53 % 16,94 % 21,50 %
Max drawdown -7,42 % -32,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,09 % 12,24 % -
Sortino 0,05 -0,50 -
VAR 95 -2,57 % -3,74 % -
VAR 99 -2,80 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,36 -
TEV 3,44 % 4,20 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,93 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,02 0,90 -
Reattività
Beta 0,93 0,99 -
91,13 94,07 -
Beta bull 0,88 1,03 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,21 -
Kurtosis -0,90 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR