Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,72 % 5,66 % 8,28 % 13,91 % 4,12 % 7,38 % -6,26 % - -
Categoria 0,55 % 1,53 % 4,88 % 6,38 % 14,08 % 4,88 % 6,03 % -5,06 % 31,80 % 61,39 %
Delta 0,16 % 0,19 % 0,78 % 1,91 % -0,18 % -0,76 % 1,35 % -1,20 % - -
Benchmark* 0,87 % 1,94 % 6,93 % 10,31 % 14,63 % 7,26 % 12,91 % 2,19 % 38,75 % 71,85 %
Delta -0,16 % -0,22 % -1,27 % -2,03 % -0,72 % -3,14 % -5,53 % -8,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,48 % -22,70 % 18,47 % - - - - -
Categoria 7,50 % -24,49 % 23,47 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 2,98 % 1,79 % -5,00 % - - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -2,16 % 0,07 % -6,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % -3,31 % -
Categoria 2,64 % -3,32 % 4,19 %
Delta 0,75 % 0,01 % -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta -3,35 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -15,56 % -33,69 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 9,61 % 12,39 % -
Sortino -0,04 -0,38 -
VAR 95 -2,83 % -3,78 % -
VAR 99 -3,66 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,27 -
TEV 3,97 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,97 0,95 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,01 0,93 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
92,38 93,92 -
Beta bull 1,04 1,03 -
Beta bear 0,98 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,13 -
Kurtosis 0,98 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR