Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 2,24 % 8,63 % 2,52 % 6,51 % 6,38 % 7,12 % 11,62 % - -
Categoria 0,59 % 2,97 % 9,19 % 3,01 % 7,44 % 7,23 % 3,68 % 8,52 % 45,16 % 34,54 %
Delta -0,11 % -0,73 % -0,56 % -0,49 % -0,93 % -0,85 % 3,44 % 3,10 % - -
Benchmark* 1,06 % 3,22 % 10,39 % 3,72 % 9,89 % 9,29 % 8,27 % 19,80 % 68,41 % 49,92 %
Delta -0,58 % -0,97 % -1,77 % -1,21 % -3,38 % -2,91 % -1,15 % -8,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,10 % 10,48 % -22,70 % 18,47 % - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta 3,20 % 2,67 % 1,72 % -4,73 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -1,24 % -2,16 % 0,07 % -6,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 0,76 % -
Categoria 1,70 % -0,54 % 6,62 %
Delta 4,89 % 1,31 % -
Benchmark* 6,40 % 2,43 % 9,09 %
Delta 0,19 % -1,66 % -
Rischio
Volatilità 14,22 % 17,02 % -
Volatilità Categoria 13,28 % 14,34 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 16,01 % 17,12 % 17,79 %
Max drawdown -15,28 % -22,89 % -
Tempo di recupero - 710 j -
DSR 10,66 % 12,07 % -
Sortino 0,31 -0,16 -
VAR 95 -2,57 % -3,74 % -
VAR 99 -7,58 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,11 -
TEV 4,24 % 4,53 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 1,00 -
Indice Omega 1,05 0,97 -
Reattività
Beta 0,86 0,96 -
93,60 93,09 -
Beta bull 0,93 1,05 -
Beta bear 0,74 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,88 0,06 -
Kurtosis 3,17 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR