Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,15 % 0,82 % 0,67 % 4,11 % 1,53 % 17,31 % 30,54 % - -
Categoria 0,02 % -0,39 % -0,56 % 0,75 % 3,64 % 0,47 % 14,25 % 18,74 % 43,25 % 71,03 %
Delta -0,05 % 0,54 % 1,38 % -0,08 % 0,46 % 1,06 % 3,06 % 11,80 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,22 % 1,10 % 2,14 % 7,62 % 1,70 % 19,77 % 27,58 % 52,23 % 83,17 %
Delta -0,33 % -1,06 % -0,28 % -1,48 % -3,51 % -0,17 % -2,46 % 2,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,74 % 13,09 % -1,40 % 25,27 % - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta 2,65 % 0,18 % 6,97 % 0,53 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -1,82 % 5,45 % -0,67 % -6,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,74 % 9,19 % -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta 2,65 % 3,50 % -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta -1,82 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 9,71 % 11,49 % -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -6,37 % -11,99 % -
Tempo di recupero 28 j 302 j -
DSR 6,13 % 7,72 % -
Sortino 2,13 0,89 -
VAR 95 -1,96 % -2,63 % -
VAR 99 -2,91 % -3,44 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,60 -
TEV 4,83 % 4,84 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,20 -
Up Capture Ratio 0,83 0,89 -
Down Capture Ratio 0,75 0,83 -
Indice Omega 1,54 1,25 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
76,75 84,35 -
Beta bull 1,00 0,88 -
Beta bear 1,12 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,10 -
Kurtosis -0,46 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR