Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 3,78 % 9,75 % -5,75 % -1,19 % -0,27 % 5,81 % 24,67 % 76,10 % -
Categoria 0,31 % 2,65 % 8,50 % -4,47 % -0,44 % 0,35 % 4,71 % 24,38 % 74,38 % 62,00 %
Delta 0,73 % 1,12 % 1,25 % -1,28 % -0,75 % -0,62 % 1,10 % 0,29 % 1,72 % -
Benchmark* 1,06 % 2,83 % 7,76 % -6,79 % -3,65 % -1,46 % 5,76 % 23,06 % 90,10 % 75,29 %
Delta -0,01 % 0,95 % 1,99 % 1,04 % 2,46 % 1,19 % 0,05 % 1,62 % -14,01 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,74 % 13,09 % -1,40 % 25,27 % - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta 2,42 % 0,50 % 6,72 % 0,68 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -1,82 % 5,45 % -0,67 % -6,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 5,78 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 2,07 % 0,69 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta 0,31 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 14,29 % 12,67 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -16,83 % -16,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,65 % 9,51 % -
Sortino 0,14 0,33 -
VAR 95 -2,72 % -2,72 % -
VAR 99 -9,49 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,25 -
TEV 5,44 % 5,08 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,03 -
Up Capture Ratio 0,83 0,86 -
Down Capture Ratio 0,81 0,84 -
Indice Omega 1,03 1,10 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
87,26 86,11 -
Beta bull 0,91 0,87 -
Beta bear 0,93 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,11 -1,07 -
Kurtosis 9,19 4,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR