Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 0,79 % -8,98 % -11,12 % -8,69 % -8,26 % 1,10 % 14,97 % - -
Categoria 1,87 % 1,44 % -7,65 % -8,68 % -5,64 % -6,10 % 0,60 % 13,92 % 63,42 % 54,22 %
Delta -0,57 % -0,66 % -1,33 % -2,44 % -3,05 % -2,16 % 0,50 % 1,05 % - -
Benchmark* 1,21 % 0,82 % -9,48 % -10,31 % -7,76 % -7,79 % 1,02 % 14,87 % 75,79 % 64,36 %
Delta 0,10 % -0,03 % 0,50 % -0,81 % -0,93 % -0,48 % 0,08 % 0,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,74 % 13,09 % -1,40 % 25,27 % - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta 2,44 % 0,37 % 6,99 % 0,81 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -1,82 % 5,45 % -0,67 % -6,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,84 % 8,05 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 2,03 % 1,85 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -1,82 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 10,55 % 11,38 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -6,90 % -11,99 % -
Tempo di recupero - 302 j -
DSR 7,21 % 7,78 % -
Sortino 0,48 0,70 -
VAR 95 -2,54 % -2,69 % -
VAR 99 -2,91 % -3,44 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,48 -
TEV 5,49 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,02 -
Up Capture Ratio 0,81 0,86 -
Down Capture Ratio 0,79 0,82 -
Indice Omega 1,15 1,19 -
Reattività
Beta 0,81 0,84 -
77,24 83,01 -
Beta bull 0,87 0,86 -
Beta bear 0,76 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,12 -
Kurtosis -0,58 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR