Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 1,17 % 3,15 % 1,72 % 9,37 % 3,04 % -27,38 % -8,25 % - -
Categoria 0,08 % 0,52 % 1,95 % 1,08 % 1,48 % 2,27 % 8,32 % 15,11 % 32,57 % 53,64 %
Delta 0,36 % 0,64 % 1,19 % 0,64 % 7,89 % 0,78 % -35,70 % -23,36 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,10 % -0,25 % -0,83 % 5,77 % 0,51 % 19,30 % 2,53 % 15,91 % 49,68 %
Delta 0,16 % 1,06 % 3,40 % 2,54 % 3,60 % 2,53 % -46,68 % -10,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - - -
Categoria 5,45 % 8,66 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta -24,66 % 21,12 % -14,56 % 11,23 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,21 % -4,41 % -
Categoria 5,45 % 3,89 % 6,06 %
Delta -24,66 % -8,30 % -
Benchmark* 14,34 % 0,94 % 3,30 %
Delta -33,56 % -5,35 % -
Rischio
Volatilità 39,77 % 32,42 % -
Volatilità Categoria 9,86 % 10,18 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 13,30 % 13,94 % 16,42 %
Max drawdown -48,41 % -48,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 37,19 % 27,15 % -
Sortino -0,62 -0,25 -
VAR 95 -6,63 % -6,81 % -
VAR 99 -34,60 % -12,23 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,21 -
TEV 42,02 % 34,28 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,16 -
Up Capture Ratio -0,52 0,13 -
Down Capture Ratio -0,39 0,10 -
Indice Omega 0,81 0,99 -
Reattività
Beta -0,02 0,18 -
0,00 0,60 -
Beta bull 1,05 -0,08 -
Beta bear 0,04 0,67 -
Asimmetria
Skewness -4,76 -3,13 -
Kurtosis 29,06 21,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR