Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,71 % | -2,28 % | -1,62 % | -0,63 % | -3,90 % | 1,72 % | 4,11 % | 17,30 % | 24,72 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,90 % | -0,58 % | 4,90 % | 5,06 % | 12,38 % | 12,67 % | 4,96 % | 12,72 % | 26,76 % |
| Delta | -0,70 % | -1,38 % | -1,04 % | -5,53 % | -8,96 % | -10,67 % | -8,56 % | 12,34 % | 12,00 % | - |
| Benchmark* | 0,40 % | -0,53 % | -0,48 % | 6,42 % | 7,07 % | 17,10 % | 17,15 % | 18,55 % | 42,08 % | 69,30 % |
| Delta | -1,11 % | -1,75 % | -1,14 % | -7,05 % | -10,97 % | -15,38 % | -13,04 % | -1,26 % | -17,36 % | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,53 % | -2,11 % | 11,73 % | -1,62 % | 16,15 % | -8,82 % | - | - |
| Categoria | 4,66 % | -12,02 % | 8,76 % | 0,82 % | 16,10 % | -2,46 % | -0,09 % | 7,66 % |
| Delta | 9,87 % | 9,91 % | 2,97 % | -2,44 % | 0,05 % | -6,36 % | - | - |
| Benchmark* | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % | 8,66 % |
| Delta | 3,96 % | 7,61 % | -6,75 % | -5,21 % | -4,19 % | -9,32 % | - | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,14 % | 5,92 % | 5,75 % |
| Categoria | 15,00 % | 1,74 % | 2,68 % |
| Delta | -8,85 % | 4,18 % | 3,07 % |
| Benchmark* | 21,13 % | 6,02 % | 7,43 % |
| Delta | -14,99 % | -0,09 % | -1,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,61 % | 14,44 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 5,94 % | 6,72 % | 8,26 % |
| Volatilità Benchmark | 7,16 % | 8,41 % | 9,32 % |
| Max drawdown | -9,35 % | -14,50 % | -36,27 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 192 j | 354 j |
| DSR | 8,71 % | 9,90 % | 12,26 % |
| Sortino | 0,27 | 0,38 | 0,38 |
| VAR 95 | -2,69 % | -3,34 % | -3,70 % |
| VAR 99 | -4,25 % | -4,95 % | -6,97 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,26 | 0,26 |
| TEV | 11,22 % | 12,81 % | 14,49 % |
| Information ratio (IR) | -1,34 | -0,01 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,87 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,52 | 0,80 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,81 | 1,09 |
| R² | 21,88 | 22,51 | 33,07 |
| Beta bull | 0,23 | 0,68 | 0,82 |
| Beta bear | 1,31 | 0,90 | 1,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | 0,25 | -0,06 |
| Kurtosis | 2,08 | 2,13 | 4,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market