Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 4,30 % -4,85 % -13,23 % -9,13 % -12,32 % -1,86 % 12,21 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,61 % 0,60 % -1,10 % -3,08 % -2,46 % -3,77 % -2,17 % 1,40 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,61 % -1,74 % -0,20 % -1,84 % -2,76 % -2,27 % -5,95 % -10,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,96 % 16,75 % -14,41 % 25,40 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 4,37 % 2,68 % 1,68 % 2,28 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,26 % -2,73 % -1,33 % -6,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 4,99 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -0,47 % 0,96 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -5,41 % -3,53 % -
Rischio
Volatilità 12,92 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,80 % -15,63 % -
Tempo di recupero - 615 j -
DSR 9,87 % 9,66 % -
Sortino -0,18 0,25 -
VAR 95 -3,25 % -3,21 % -
VAR 99 -5,67 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,18 -
TEV 3,14 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,88 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 0,98 1,08 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
94,33 91,53 -
Beta bull 0,85 0,85 -
Beta bear 1,05 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,31 -
Kurtosis 1,69 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR