Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,10 % -0,43 % 0,02 % -3,51 % -3,51 % 1,25 % 11,63 % 14,81 % -
Categoria -0,02 % 0,31 % 0,06 % 1,37 % -0,24 % -0,25 % 3,33 % 15,00 % 18,88 % 23,33 %
Delta 0,09 % -0,21 % -0,50 % -1,35 % -3,26 % -3,26 % -2,08 % -3,37 % -4,06 % -
Benchmark* -0,14 % 0,07 % -0,66 % -1,18 % -4,08 % -4,08 % 2,88 % 18,73 % 30,31 % 57,61 %
Delta 0,21 % 0,03 % 0,23 % 1,20 % 0,57 % 0,57 % -1,63 % -7,10 % -15,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,32 % -11,30 % 8,95 % - - - -
Categoria 8,56 % 8,08 % -12,96 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 0,98 % 0,25 % 1,66 % -0,67 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,51 % -2,31 % 0,43 % -7,28 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 2,92 % -
Categoria 4,27 % 3,30 % 3,86 %
Delta -0,89 % -0,38 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -2,47 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,81 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,87 % -9,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,31 % 5,57 % -
Sortino 0,04 0,03 -
VAR 95 -1,36 % -1,82 % -1,65 %
VAR 99 -3,81 % -3,49 % -2,69 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,02 -
TEV 2,95 % 2,56 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,75 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 1,03 1,03 1,10
Reattività
Beta 0,75 0,80 -
97,65 93,98 -
Beta bull 0,74 0,78 -
Beta bear 0,71 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,64 -
Kurtosis 3,07 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market