Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,94 % 3,05 % -6,00 % -1,60 % -4,90 % 1,76 % 6,14 % - -
Categoria 0,18 % 1,34 % 4,54 % -4,35 % -0,44 % -2,45 % 3,15 % 7,33 % 21,15 % 19,64 %
Delta -0,20 % -0,40 % -1,48 % -1,65 % -1,15 % -2,44 % -1,39 % -1,19 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,07 % 3,76 % -7,83 % -1,21 % -5,76 % 4,00 % 12,84 % 31,11 % 51,18 %
Delta 0,14 % -0,13 % -0,71 % 1,83 % -0,39 % 0,86 % -2,24 % -6,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,32 % -11,30 % 8,95 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,02 % -12,98 % 9,67 % 2,63 % 12,81 % -6,46 % 4,46 %
Delta 0,86 % 0,30 % 1,68 % -0,73 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,51 % -2,31 % 0,43 % -7,28 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % 1,74 % -
Categoria 2,52 % 1,81 % 3,60 %
Delta -0,44 % -0,08 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -2,39 % -1,91 % -
Rischio
Volatilità 7,54 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,78 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,82 % -9,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,12 % 5,64 % -
Sortino -0,19 -0,16 -
VAR 95 -1,22 % -1,82 % -
VAR 99 -3,81 % -3,42 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,13 -
TEV 2,98 % 2,59 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,72 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,96 -
Reattività
Beta 0,73 0,80 -
97,21 93,83 -
Beta bull 0,71 0,77 -
Beta bear 0,71 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,63 -
Kurtosis 4,12 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market