Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % 1,04 % 0,38 % 9,88 % 11,90 % 1,97 % 29,63 % 33,13 % - -
Categoria 1,06 % 0,58 % -0,83 % 9,45 % 11,81 % 1,55 % 29,56 % 29,08 % 88,39 % 152,75 %
Delta 0,33 % 0,46 % 1,21 % 0,42 % 0,09 % 0,43 % 0,08 % 4,05 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta -0,14 % 0,11 % 0,27 % -1,50 % -1,41 % -0,06 % -6,01 % -6,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 0,21 % -2,15 % 3,59 % 4,58 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,17 % 9,29 % -
Categoria 26,96 % 8,38 % 13,34 %
Delta 0,21 % 0,91 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -5,33 % -1,96 % -
Rischio
Volatilità 12,22 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 14,44 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -8,57 % -15,89 % -
Tempo di recupero 85 j 695 j -
DSR 6,88 % 9,70 % -
Sortino 3,41 0,72 -
VAR 95 -2,00 % -3,66 % -
VAR 99 -3,67 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,47 -
TEV 2,59 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -2,06 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 1,08 0,96 -
Indice Omega 1,91 1,22 -
Reattività
Beta 0,92 0,92 -
96,17 96,32 -
Beta bull 0,86 0,91 -
Beta bear 0,78 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,12 -
Kurtosis 0,68 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR