Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % -2,67 % -6,42 % -0,04 % 10,82 % 21,21 % 23,68 % 70,61 % 72,98 % -
Categoria 0,40 % -2,26 % -4,37 % -1,79 % 5,69 % 12,45 % 12,75 % 57,68 % 50,89 % 158,06 %
Delta 0,73 % -0,41 % -2,05 % 1,75 % 5,13 % 8,76 % 10,93 % 12,93 % 22,09 % -
Benchmark* 0,87 % -2,73 % -5,42 % -1,85 % 5,44 % 13,80 % 13,76 % 67,09 % 66,78 % 198,84 %
Delta 0,25 % 0,06 % -0,99 % 1,81 % 5,38 % 7,41 % 9,92 % 3,53 % 6,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,16 % 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 2,47 % -0,08 % -2,60 % 3,74 % 5,08 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,43 % -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,77 % 21,68 % 12,81 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 11,08 % 3,26 % 3,16 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 9,76 % 0,74 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 11,58 % 14,46 % 15,23 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -6,10 % -23,56 % -23,56 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 6,85 % 10,42 % 10,69 %
Sortino 3,31 1,81 1,00
VAR 95 -2,43 % -2,45 % -3,34 %
VAR 99 -3,34 % -7,11 % -4,78 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,31 0,70
TEV 4,59 % 3,56 % 3,45 %
Information ratio (IR) 2,13 0,21 0,22
Up Capture Ratio 1,07 1,00 0,97
Down Capture Ratio 0,82 0,97 0,94
Indice Omega 1,83 1,59 1,29
Reattività
Beta 0,92 0,96 0,95
R² 84,94 94,06 95,20
Beta bull 0,80 0,88 0,89
Beta bear 0,98 1,01 0,97
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,62 -0,74
Kurtosis -0,43 9,24 4,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR