Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,80 % 2,59 % 11,22 % 14,42 % 26,56 % 31,43 % 31,86 % - -
Categoria 0,06 % -1,10 % 3,33 % 10,19 % 12,63 % 25,79 % 32,29 % 26,37 % 89,71 % 160,12 %
Delta 0,11 % 0,30 % -0,75 % 1,03 % 1,79 % 0,77 % -0,87 % 5,49 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,69 % 3,91 % 11,58 % 15,09 % 30,89 % 36,65 % 36,51 % 110,55 % 201,23 %
Delta -0,04 % -0,11 % -1,32 % -0,36 % -0,67 % -4,32 % -5,22 % -4,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - - - -
Categoria 19,24 % -15,73 % 33,35 % 10,26 % 30,76 % -2,07 % 6,06 % 12,54 %
Delta -2,30 % 3,52 % 4,43 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,73 % 9,29 % -
Categoria 31,30 % 7,71 % 13,07 %
Delta -2,57 % 1,58 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta -5,76 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 11,16 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -8,57 % -15,89 % -
Tempo di recupero 85 j 695 j -
DSR 6,44 % 9,79 % -
Sortino 3,87 0,74 -
VAR 95 -1,69 % -3,66 % -
VAR 99 -3,67 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,49 -
TEV 2,62 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -2,20 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,94 0,94 -
Down Capture Ratio 1,05 0,94 -
Indice Omega 2,28 1,23 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
95,01 96,28 -
Beta bull 0,90 0,92 -
Beta bear 0,77 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,04 -
Kurtosis 0,69 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR