Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,74 % -3,09 % 1,49 % -2,09 % -0,32 % -0,61 % 7,83 % 33,85 % 56,45 % -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta -0,86 % -1,75 % -0,43 % -1,16 % 1,95 % -0,25 % 1,67 % 7,63 % 16,31 % -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,33 % -0,19 % 2,51 % 0,83 % 3,21 % 5,34 % 12,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 15,26 % -9,93 % 12,54 % - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta 6,27 % 0,82 % 2,70 % 3,08 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 5,20 % -0,87 % 1,56 % 2,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,64 % 11,12 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta 1,77 % 2,56 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 3,25 % 1,92 % -
Rischio
Volatilità 20,11 % 17,28 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,73 % -18,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,14 % 11,78 % -
Sortino 0,46 0,71 -
VAR 95 -3,73 % -3,50 % -3,43 %
VAR 99 -9,65 % -5,77 % -5,71 %
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,48 -
TEV 4,38 % 3,22 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,60 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,16 1,21 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,28 96,58 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,31 -
Kurtosis 2,05 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR