Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,92 % -2,36 % -0,71 % -2,11 % -2,11 % 5,13 % 40,15 % 56,15 % -
Categoria -0,66 % 1,55 % -0,78 % 2,51 % -0,24 % -0,24 % 5,24 % 33,94 % 42,71 % 55,13 %
Delta 0,39 % -0,63 % -1,57 % -3,22 % -1,87 % -1,87 % -0,11 % 6,21 % 13,45 % -
Benchmark* -0,24 % 2,04 % -0,35 % 2,02 % -1,06 % -1,06 % 4,26 % 36,47 % 46,43 % 61,58 %
Delta -0,04 % -1,12 % -2,00 % -2,72 % -1,05 % -1,05 % 0,87 % 3,68 % 9,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 15,26 % -9,93 % 12,54 % - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 6,21 % 0,87 % 2,69 % 2,91 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 5,20 % -0,87 % 1,56 % 2,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,64 % 11,12 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta 1,70 % 2,55 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 3,25 % 1,92 % -
Rischio
Volatilità 20,11 % 17,28 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,73 % -18,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,14 % 11,78 % -
Sortino 0,46 0,71 -
VAR 95 -3,73 % -3,50 % -3,43 %
VAR 99 -9,65 % -5,77 % -5,71 %
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,48 -
TEV 4,38 % 3,22 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,60 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,16 1,21 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,28 96,58 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,31 -
Kurtosis 2,05 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR