Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 1,73 % 7,22 % -2,04 % 4,81 % -0,37 % 8,21 % 35,14 % - -
Categoria -0,37 % 1,59 % 7,48 % -2,54 % 2,45 % -0,66 % 6,12 % 25,64 % 45,31 % 53,14 %
Delta -0,05 % 0,14 % -0,26 % 0,51 % 2,36 % 0,28 % 2,09 % 9,50 % - -
Benchmark* -0,42 % 1,96 % 7,80 % -3,01 % 2,57 % -1,31 % 4,60 % 28,19 % 49,84 % 59,48 %
Delta 0,00 % -0,23 % -0,58 % 0,98 % 2,24 % 0,93 % 3,61 % 6,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 15,26 % -9,93 % 12,54 % - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta 6,46 % 0,76 % 2,76 % 3,11 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 5,20 % -0,87 % 1,56 % 2,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,33 % 10,15 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta 3,18 % 3,19 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 4,29 % 2,49 % -
Rischio
Volatilità 20,63 % 17,18 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -18,73 % -18,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,47 % 11,77 % -
Sortino 0,21 0,64 -
VAR 95 -3,73 % -3,50 % -
VAR 99 -9,65 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,44 -
TEV 4,32 % 3,26 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,76 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,09 1,17 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,62 96,46 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,28 -
Kurtosis 1,67 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR