Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 3,06 % -6,94 % -2,34 % 3,00 % -5,38 % 3,70 % 29,65 % - -
Categoria 1,60 % 3,34 % -6,69 % -5,10 % 0,01 % -5,62 % 1,59 % 20,16 % 41,84 % 45,45 %
Delta -0,12 % -0,27 % -0,25 % 2,76 % 2,99 % 0,24 % 2,12 % 9,49 % - -
Benchmark* 1,51 % 2,44 % -8,27 % -5,83 % -1,08 % -7,39 % -0,98 % 21,31 % 43,07 % 48,43 %
Delta -0,03 % 0,62 % 1,33 % 3,49 % 4,09 % 2,01 % 4,68 % 8,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 15,26 % -9,93 % 12,54 % - - - -
Categoria 13,93 % 14,41 % -12,66 % 9,52 % 6,39 % 21,77 % -11,72 % 12,18 %
Delta 6,47 % 0,86 % 2,73 % 3,02 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 5,20 % -0,87 % 1,56 % 2,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 8,44 % -
Categoria -0,34 % 5,57 % 8,83 %
Delta 3,17 % 2,87 % -
Benchmark* -2,14 % 6,20 % 9,09 %
Delta 4,97 % 2,24 % -
Rischio
Volatilità 18,60 % 15,98 % -
Volatilità Categoria 15,57 % 14,37 % 14,27 %
Volatilità Benchmark 18,56 % 16,12 % 16,03 %
Max drawdown -17,84 % -17,84 % -
Tempo di recupero 57 j 57 j -
DSR 12,17 % 10,36 % -
Sortino -0,05 0,57 -
VAR 95 -3,73 % -3,43 % -
VAR 99 -5,77 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,37 -
TEV 4,28 % 3,21 % -
Information ratio (IR) 1,16 0,70 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 1,09 1,20 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
94,77 96,04 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,16 -
Kurtosis 0,18 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR