Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -1,99 % -1,61 % -3,86 % -1,50 % -0,72 % 9,51 % 12,38 % - -
Categoria 0,01 % -1,14 % -1,05 % -2,67 % -2,50 % 0,23 % 6,39 % 5,22 % 25,86 % 50,22 %
Delta -0,14 % -0,85 % -0,56 % -1,19 % 0,99 % -0,95 % 3,12 % 7,17 % - -
Benchmark* 0,41 % -0,42 % -0,44 % -1,53 % -0,43 % 1,15 % 9,68 % 15,94 % 37,45 % 70,97 %
Delta -0,54 % -1,57 % -1,18 % -2,33 % -1,07 % -1,86 % -0,16 % -3,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,80 % 16,04 % -11,59 % 18,86 % - - - -
Categoria 5,39 % 13,61 % -14,05 % 22,11 % 0,80 % 23,89 % -12,94 % 10,92 %
Delta 4,41 % 2,43 % 2,46 % -3,24 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,54 % 0,32 % -1,78 % -7,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,80 % 4,05 % -
Categoria 5,39 % 0,96 % 4,84 %
Delta 4,41 % 3,09 % -
Benchmark* 8,27 % 4,16 % 6,56 %
Delta 1,54 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 11,51 % 14,27 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,14 % 16,66 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 14,06 % 18,54 %
Max drawdown -7,60 % -21,22 % -
Tempo di recupero 83 j 713 j -
DSR 8,02 % 10,27 % -
Sortino 0,76 0,17 -
VAR 95 -2,74 % -3,42 % -
VAR 99 -3,42 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,12 -
TEV 3,91 % 3,99 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,21 1,07 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
88,48 92,26 -
Beta bull 1,03 0,97 -
Beta bear 1,14 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,34 -
Kurtosis -0,09 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR