Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -1,02 % -0,65 % 3,72 % 7,59 % 13,12 % 24,65 % 20,72 % - -
Categoria 0,04 % -0,91 % -1,50 % 1,56 % 3,11 % 7,82 % 19,54 % 8,49 % 35,92 % 61,66 %
Delta 0,24 % -0,11 % 0,85 % 2,16 % 4,48 % 5,30 % 5,11 % 12,22 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,58 % -1,24 % 2,32 % 4,67 % 10,90 % 22,28 % 20,34 % 47,38 % 84,36 %
Delta 0,34 % -0,45 % 0,59 % 1,40 % 2,92 % 2,22 % 2,37 % 0,38 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,04 % -11,59 % 18,86 % - - - - -
Categoria 13,60 % -14,17 % 22,30 % 0,79 % 23,94 % -12,92 % 10,92 % 0,37 %
Delta 2,44 % 2,58 % -3,44 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,32 % -1,78 % -7,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,91 % 7,76 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,74 %
Delta 3,62 % 3,51 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta 1,41 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 11,99 % 14,42 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -7,60 % -21,22 % -
Tempo di recupero 83 j 713 j -
DSR 7,85 % 10,25 % -
Sortino 2,04 0,56 -
VAR 95 -2,95 % -3,48 % -
VAR 99 -3,42 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,40 -
TEV 3,99 % 4,09 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 0,95 -
Indice Omega 1,61 1,20 -
Reattività
Beta 1,03 0,96 -
89,01 92,06 -
Beta bull 1,01 0,96 -
Beta bear 1,08 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,46 -
Kurtosis 0,04 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR