Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -1,74 % -0,20 % 7,43 % 6,78 % 18,20 % 20,57 % 10,50 % - -
Categoria -0,57 % -1,82 % -0,84 % 4,33 % 2,31 % 12,95 % 14,79 % 2,27 % 14,26 % 43,17 %
Delta -0,25 % 0,08 % 0,64 % 3,10 % 4,47 % 5,25 % 5,78 % 8,23 % - -
Benchmark* -0,82 % -1,93 % -1,07 % 4,30 % 2,58 % 13,92 % 15,90 % 5,71 % 16,70 % 52,49 %
Delta -0,01 % 0,19 % 0,87 % 3,12 % 4,20 % 4,28 % 4,67 % 4,79 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta -1,27 % 3,12 % -0,14 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,31 % 2,19 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 4,48 % 2,22 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta 3,54 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 12,59 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -9,46 % -19,46 % -
Tempo di recupero 74 j 987 j -
DSR 7,63 % 9,29 % -
Sortino 2,04 0,00 -
VAR 95 -2,69 % -3,19 % -
VAR 99 -3,68 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,00 -
TEV 2,61 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 1,35 0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 0,85 0,90 -
Indice Omega 1,49 1,02 -
Reattività
Beta 0,92 0,92 -
96,34 96,64 -
Beta bull 0,98 0,96 -
Beta bear 0,92 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,03 -
Kurtosis 0,88 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR