Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,69 % 0,37 % -1,57 % -16,68 % -18,11 % -18,52 % -10,62 % 12,62 % -
Categoria 0,02 % 1,53 % 8,47 % 0,96 % 4,88 % 23,20 % 41,96 % 60,48 % 89,79 % 129,97 %
Delta -0,42 % -0,85 % -8,10 % -2,54 % -21,55 % -41,31 % -60,47 % -71,10 % -77,17 % -
Benchmark* -0,48 % 3,09 % 8,28 % 5,54 % 2,96 % 22,31 % 31,36 % 49,86 % 53,88 % 119,98 %
Delta 0,07 % -2,41 % -7,92 % -7,11 % -19,64 % -40,42 % -49,87 % -60,48 % -41,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,20 % -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -21,98 % -3,86 % 14,53 % -1,52 % -17,83 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,02 % -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,89 % -3,52 % 2,48 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -54,33 % -16,15 % -9,32 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -43,33 % -12,27 % -4,40 %
Rischio
Volatilità 23,34 % 15,18 % 13,84 %
Volatilità Categoria 11,85 % 13,80 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -28,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,45 % 11,71 % 10,09 %
Sortino -1,08 -0,55 0,05
VAR 95 -3,85 % -2,93 % -2,59 %
VAR 99 -11,96 % -10,17 % -4,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,42 0,03
TEV 23,68 % 20,29 % 21,26 %
Information ratio (IR) -1,83 -0,60 -0,21
Up Capture Ratio 0,23 0,14 0,09
Down Capture Ratio 0,82 0,24 0,04
Indice Omega 0,68 0,85 1,03
Reattività
Beta 0,47 0,15 0,04
12,28 2,34 0,25
Beta bull -0,30 -0,16 -0,08
Beta bear 1,06 0,27 0,07
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,65 -0,47
Kurtosis 7,02 15,20 13,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR