Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,37 % 2,79 % 11,56 % 12,82 % 0,00 % 21,84 % 39,74 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -0,47 % 1,07 % 4,10 % 0,00 % 5,36 % 0,42 % 3,02 % 7,11 %
Delta 0,39 % 0,35 % 3,27 % 10,49 % 8,72 % 0,00 % 16,48 % 39,32 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,37 % -0,82 % 1,22 % 5,37 % 0,00 % 4,46 % -5,62 % -3,85 % 2,12 %
Delta 0,42 % 0,00 % 3,61 % 10,34 % 7,45 % 0,00 % 17,38 % 45,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,84 % 11,87 % 2,53 % 11,27 % - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 16,48 % 6,79 % 11,82 % 9,35 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,38 % 9,88 % 13,93 % 9,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,31 % 10,90 % -
Categoria 8,24 % 0,29 % 0,59 %
Delta 10,07 % 10,61 % -
Benchmark* 8,17 % -2,18 % -0,96 %
Delta 10,14 % 13,09 % -
Rischio
Volatilità 6,23 % 8,14 % -
Volatilità Categoria 2,82 % 3,68 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,09 % 6,80 % 6,22 %
Max drawdown -2,92 % -13,63 % -
Tempo di recupero 105 j 371 j -
DSR 3,06 % 5,50 % -
Sortino 4,74 1,58 -
VAR 95 -0,96 % -1,82 % -
VAR 99 -1,52 % -3,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 1,07 -
TEV 6,68 % 8,41 % -
Information ratio (IR) 1,52 1,56 -
Up Capture Ratio 0,77 0,77 -
Down Capture Ratio -0,18 0,16 -
Indice Omega 2,09 1,47 -
Reattività
Beta 0,39 0,45 -
10,08 14,22 -
Beta bull 0,78 0,41 -
Beta bear -0,65 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,57 -
Kurtosis -0,05 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index