Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -2,67 % -3,80 % -9,14 % 0,51 % -8,20 % 3,22 % 23,32 % - -
Categoria 0,05 % -0,02 % -1,60 % -2,20 % -1,15 % -2,04 % 2,65 % 2,18 % 2,88 % 3,30 %
Delta -0,12 % -2,65 % -2,20 % -6,94 % 1,66 % -6,16 % 0,57 % 21,14 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,23 % -2,49 % -1,25 % -4,82 % 3,37 % -3,98 % 2,31 % 28,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,84 % 11,87 % 2,53 % 11,27 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 16,80 % 6,94 % 11,83 % 9,37 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,38 % 9,88 % 13,93 % 9,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,39 % 9,73 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 6,68 % 8,60 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 7,41 % 10,56 % -
Rischio
Volatilità 7,38 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,55 % -13,63 % -
Tempo di recupero - 371 j -
DSR 4,96 % 5,75 % -
Sortino 1,41 1,24 -
VAR 95 -1,21 % -1,82 % -
VAR 99 -3,92 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,88 -
TEV 5,61 % 8,36 % -
Information ratio (IR) 1,32 1,26 -
Up Capture Ratio 0,79 0,69 -
Down Capture Ratio 0,32 0,16 -
Indice Omega 1,45 1,38 -
Reattività
Beta 0,75 0,47 -
47,74 14,31 -
Beta bull 0,84 0,31 -
Beta bear 1,01 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,77 -
Kurtosis 4,12 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index