Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,33 % 2,33 % 4,42 % 9,14 % 10,88 % 17,63 % 15,23 % 36,43 % - -
Categoria -0,12 % 0,38 % 0,08 % 1,68 % 3,74 % 4,58 % 8,31 % -0,15 % 2,32 % 7,31 %
Delta 2,45 % 1,94 % 4,34 % 7,46 % 7,14 % 13,05 % 6,93 % 36,59 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,74 % 0,45 % 1,71 % 4,84 % 3,39 % 8,09 % -6,36 % -5,74 % 1,05 %
Delta 2,02 % 1,59 % 3,97 % 7,43 % 6,04 % 14,24 % 7,14 % 42,79 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,87 % 2,53 % 11,27 % - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 6,78 % 11,82 % 9,33 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,88 % 13,93 % 9,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,90 % 10,28 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 2,55 % 10,44 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 4,32 % 12,71 % -
Rischio
Volatilità 5,86 % 7,98 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,92 % -13,63 % -
Tempo di recupero 105 j 371 j -
DSR 3,51 % 5,45 % -
Sortino 2,01 1,50 -
VAR 95 -1,33 % -1,82 % -
VAR 99 -1,52 % -3,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,03 -
TEV 7,03 % 8,30 % -
Information ratio (IR) 0,61 1,53 -
Up Capture Ratio 0,52 0,76 -
Down Capture Ratio -0,01 0,17 -
Indice Omega 1,43 1,46 -
Reattività
Beta 0,24 0,44 -
4,96 14,04 -
Beta bull 0,37 0,39 -
Beta bear -0,89 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,63 -
Kurtosis 0,26 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index