Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % -1,25 % 1,17 % 5,28 % 11,17 % 11,75 % 10,56 % -3,22 % 18,65 % -
Categoria -0,23 % -0,36 % 0,32 % 4,57 % 4,71 % 4,53 % 9,93 % 16,43 % 15,84 % 25,22 %
Delta -1,26 % -0,89 % 0,85 % 0,71 % 6,46 % 7,22 % 0,63 % -19,65 % 2,81 % -
Benchmark* -0,23 % -0,36 % 0,32 % 4,57 % 4,71 % 4,53 % 9,93 % 16,43 % 15,84 % 25,22 %
Delta -1,26 % -0,89 % 0,85 % 0,71 % 6,46 % 7,22 % 0,63 % -19,65 % 2,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -17,96 % 9,81 % 0,56 % 13,43 % 5,60 % - - -
Categoria 3,00 % 5,48 % 4,00 % -4,12 % 6,72 % 0,16 % 7,21 % -4,75 %
Delta -20,96 % 4,33 % -3,44 % 17,55 % -1,12 % - - -
Benchmark* 3,00 % 5,48 % 4,00 % -4,12 % 6,72 % 0,16 % 7,21 % -4,75 %
Delta -20,96 % 4,33 % -3,44 % 17,55 % -1,12 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,17 % -1,67 % 3,67 %
Categoria 9,58 % 5,16 % 3,04 %
Delta -3,41 % -6,84 % 0,62 %
Benchmark* 9,58 % 5,16 % 3,04 %
Delta -3,41 % -6,84 % 0,62 %
Rischio
Volatilità 8,35 % 13,05 % 13,50 %
Volatilità Categoria 3,54 % 3,66 % 3,33 %
Volatilità Benchmark 3,54 % 3,66 % 3,33 %
Max drawdown -6,34 % -26,88 % -26,88 %
Tempo di recupero 165 j - -
DSR 5,17 % 10,42 % 9,88 %
Sortino 0,81 -0,45 0,18
VAR 95 -1,58 % -2,77 % -2,77 %
VAR 99 -2,23 % -6,48 % -6,21 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,36 0,13
TEV 8,34 % 11,52 % 12,40 %
Information ratio (IR) -0,41 -0,59 0,05
Up Capture Ratio 1,17 1,37 1,66
Down Capture Ratio 1,95 2,36 1,72
Indice Omega 1,21 0,90 1,07
Reattività
Beta 0,50 1,90 1,78
4,58 28,52 19,31
Beta bull -0,61 0,85 1,24
Beta bear -0,90 2,45 2,24
Asimmetria
Skewness 0,48 -1,06 -0,57
Kurtosis 0,68 3,32 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia