Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 4,32 % -5,32 % -14,11 % -8,53 % -11,75 % 2,92 % 20,88 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,21 % 0,71 % -0,65 % -2,78 % -1,98 % -3,11 % 1,81 % 9,08 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,05 % 0,14 % -0,09 % -1,00 % -2,23 % -1,45 % -1,85 % -3,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,99 % 19,64 % -13,82 % 31,85 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 8,40 % 5,58 % 2,26 % 8,75 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,23 % 0,15 % -0,74 % -0,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 7,39 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 2,97 % 3,36 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,99 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 13,22 % 13,55 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,97 % -14,97 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,63 % 9,44 % -
Sortino 0,17 0,51 -
VAR 95 -2,86 % -3,20 % -
VAR 99 -5,91 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,35 -
TEV 1,35 % 1,21 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,08 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,96 99,21 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,21 -
Kurtosis 1,74 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR