Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,44 % -1,55 % 4,18 % 5,01 % 9,93 % 7,45 % 51,93 % - -
Categoria 0,07 % 0,47 % 0,71 % 2,71 % 6,12 % 4,00 % 6,95 % 6,40 % 13,70 % 16,33 %
Delta 0,10 % -0,91 % -2,27 % 1,47 % -1,11 % 5,94 % 0,50 % 45,53 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,47 % 0,71 % 2,71 % 6,12 % 4,00 % 6,95 % 6,40 % 13,70 % 16,33 %
Delta 0,10 % -0,91 % -2,27 % 1,47 % -1,11 % 5,94 % 0,50 % 45,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -2,50 % 29,79 % 20,01 % - - - - -
Categoria 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Delta -6,34 % 34,45 % 13,36 % - - - - -
Benchmark* 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Delta -6,34 % 34,45 % 13,36 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,99 % 15,38 % -
Categoria 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 0,32 % 13,48 % -
Benchmark* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 0,32 % 13,48 % -
Rischio
Volatilità 10,38 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Max drawdown -11,38 % -17,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,88 % 8,32 % -
Sortino 0,41 1,68 -
VAR 95 -3,19 % -3,10 % -
VAR 99 -4,45 % -3,83 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 1,08 -
TEV 10,72 % 12,95 % -
Information ratio (IR) 0,04 1,04 -
Up Capture Ratio 0,49 1,08 -
Down Capture Ratio -0,34 -0,70 -
Indice Omega 1,15 1,46 -
Reattività
Beta -0,02 0,49 -
0,00 1,18 -
Beta bull 0,11 1,34 -
Beta bear -0,78 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,07 -
Kurtosis 1,40 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia