Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,58 % -4,19 % -8,49 % -8,04 % -8,04 % 2,53 % 8,76 % 48,50 % -
Categoria 0,25 % 0,56 % 0,26 % -0,88 % -1,85 % -1,85 % -0,29 % 6,60 % 13,84 % 13,47 %
Delta 0,37 % 0,02 % -4,46 % -7,61 % -6,19 % -6,19 % 2,82 % 2,16 % 34,66 % -
Benchmark* 0,25 % 0,56 % 0,26 % -0,88 % -1,85 % -1,85 % -0,29 % 6,60 % 13,84 % 13,47 %
Delta 0,37 % 0,02 % -4,46 % -7,61 % -6,19 % -6,19 % 2,82 % 2,16 % 34,66 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,72 % -2,50 % 29,79 % 20,01 % - - - -
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 16,31 % -6,41 % 34,26 % 13,21 % - - - -
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 16,31 % -6,41 % 34,26 % 13,21 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,45 % 6,43 % -
Categoria -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 8,14 % 5,05 % -
Benchmark* -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 8,14 % 5,05 % -
Rischio
Volatilità 10,98 % 11,90 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilità Benchmark 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Max drawdown -9,22 % -17,21 % -
Tempo di recupero - 751 j -
DSR 7,97 % 8,45 % -
Sortino 0,54 0,44 -
VAR 95 -2,38 % -2,84 % -
VAR 99 -4,67 % -4,45 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,31 -
TEV 8,66 % 11,43 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,44 -
Up Capture Ratio 1,61 0,68 -
Down Capture Ratio 0,91 0,06 -
Indice Omega 1,16 1,12 -
Reattività
Beta 1,49 0,91 -
42,33 7,67 -
Beta bull 2,64 2,03 -
Beta bear 1,63 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,22 -
Kurtosis 0,87 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia