Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 0,59 % -3,43 % -4,84 % 1,05 % -3,81 % 4,88 % 23,54 % - -
Categoria 0,22 % 0,53 % -3,67 % -4,66 % -2,66 % -4,01 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 1,09 % 0,06 % 0,24 % -0,18 % 3,71 % 0,20 % 6,87 % 21,42 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,53 % -3,67 % -4,66 % -2,66 % -4,01 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 1,09 % 0,06 % 0,24 % -0,18 % 3,71 % 0,20 % 6,87 % 21,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,72 % -2,50 % 29,79 % 20,01 % - - - -
Categoria 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 16,22 % -6,39 % 33,98 % 12,98 % - - - -
Benchmark* 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 16,22 % -6,39 % 33,98 % 12,98 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,19 % 10,90 % -
Categoria 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 9,72 % 9,19 % -
Benchmark* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 9,72 % 9,19 % -
Rischio
Volatilità 10,57 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Max drawdown -5,92 % -17,21 % -
Tempo di recupero - 751 j -
DSR 7,40 % 8,61 % -
Sortino 0,92 0,97 -
VAR 95 -2,38 % -3,18 % -
VAR 99 -4,67 % -4,45 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,66 -
TEV 8,76 % 12,23 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,75 -
Up Capture Ratio 1,84 1,03 -
Down Capture Ratio 1,07 -0,09 -
Indice Omega 1,25 1,27 -
Reattività
Beta 1,84 0,94 -
39,59 5,22 -
Beta bull 2,54 1,69 -
Beta bear 2,67 1,84 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,21 -
Kurtosis 1,27 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia