Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,67 % 1,48 % 7,03 % 2,23 % 5,78 % -10,35 % 3,79 % 51,11 % -
Categoria -0,13 % -1,07 % -2,48 % 0,40 % 2,50 % 0,06 % 3,46 % 12,81 % 13,19 % 20,41 %
Delta -0,51 % 1,74 % 3,96 % 6,63 % -0,28 % 5,73 % -13,82 % -9,02 % 37,92 % -
Benchmark* -0,13 % -1,07 % -2,48 % 0,40 % 2,50 % 0,06 % 3,46 % 12,81 % 13,19 % 20,41 %
Delta -0,51 % 1,74 % 3,96 % 6,63 % -0,28 % 5,73 % -13,82 % -9,02 % 37,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,15 % 21,72 % -2,50 % 29,79 % 20,01 % - - -
Categoria 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta -19,12 % 16,15 % -6,46 % 33,95 % 13,34 % - - -
Benchmark* 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta -19,12 % 16,15 % -6,46 % 33,95 % 13,34 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,67 % -0,23 % 10,24 %
Categoria 5,19 % 4,71 % 3,33 %
Delta -19,86 % -4,94 % 6,90 %
Benchmark* 5,19 % 4,71 % 3,33 %
Delta -19,86 % -4,94 % 6,90 %
Rischio
Volatilità 9,47 % 10,12 % 11,93 %
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Max drawdown -19,29 % -20,64 % -20,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,60 % 7,85 % 7,95 %
Sortino -1,95 -0,42 1,06
VAR 95 -2,36 % -2,38 % -2,53 %
VAR 99 -4,67 % -4,45 % -3,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,77 -0,32 0,71
TEV 8,18 % 9,36 % 11,57 %
Information ratio (IR) -2,42 -0,53 0,60
Up Capture Ratio 0,29 0,62 1,06
Down Capture Ratio 2,10 1,02 0,20
Indice Omega 0,51 0,89 1,27
Reattività
Beta 1,05 1,11 0,92
25,40 14,55 6,04
Beta bull -0,19 1,13 1,17
Beta bear 1,06 1,62 1,40
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,54 -0,04
Kurtosis 1,07 0,79 0,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia