Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -0,53 % 0,19 % -0,57 % 8,46 % 12,09 % 21,13 % 5,67 % - -
Categoria -1,07 % -0,61 % 0,11 % 0,87 % 10,63 % 7,84 % 19,97 % 11,88 % 45,39 % 94,05 %
Delta -0,11 % 0,07 % 0,08 % -1,45 % -2,16 % 4,25 % 1,17 % -6,21 % - -
Benchmark* -1,07 % -0,50 % 0,15 % 1,31 % 12,58 % 9,24 % 20,17 % 15,55 % 46,62 % 102,86 %
Delta -0,10 % -0,03 % 0,05 % -1,88 % -4,12 % 2,85 % 0,96 % -9,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,30 % -17,02 % 23,09 % - - - - -
Categoria 12,75 % -14,44 % 27,27 % 4,01 % 32,69 % -7,33 % 9,40 % 0,47 %
Delta -5,45 % -2,58 % -4,18 % - - - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta -4,38 % -3,76 % -6,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,81 % 3,42 % -
Categoria 15,30 % 5,81 % 7,82 %
Delta -0,49 % -2,39 % -
Benchmark* 15,06 % 6,79 % 7,79 %
Delta -0,25 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 12,09 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 11,07 % 13,00 % 14,84 %
Volatilità Benchmark 12,04 % 13,99 % 15,86 %
Max drawdown -6,64 % -22,22 % -
Tempo di recupero 39 j 926 j -
DSR 8,24 % 10,02 % -
Sortino 1,33 0,14 -
VAR 95 -2,70 % -3,24 % -
VAR 99 -4,88 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,10 -
TEV 6,86 % 7,47 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,75 0,76 -
Down Capture Ratio 0,64 0,81 -
Indice Omega 1,41 1,08 -
Reattività
Beta 0,84 0,85 -
70,27 73,30 -
Beta bull 1,07 0,94 -
Beta bear 1,22 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,40 -
Kurtosis 1,30 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR