Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,36 % 1,11 % -0,82 % -2,00 % -2,59 % -3,56 % 5,00 % -13,76 % -
Categoria 0,20 % 0,03 % 0,78 % -0,27 % 0,47 % 0,91 % 0,46 % 12,18 % 2,93 % 12,43 %
Delta 0,32 % 0,33 % 0,33 % -0,55 % -2,47 % -3,50 % -4,02 % -7,18 % -16,69 % -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,23 % -0,19 % -1,43 % -1,82 % -3,89 % -4,82 % -4,11 % -2,08 % -7,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,43 % -0,38 % 3,87 % -15,97 % -3,11 % - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 0,68 % -5,55 % -1,28 % -6,70 % -5,14 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,13 % -4,84 % 1,88 % -4,57 % -5,04 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,78 % 0,82 % -3,27 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -4,31 % -2,43 % -3,57 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,40 % -0,11 % -1,31 %
Rischio
Volatilità 3,45 % 4,38 % 5,08 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,41 % -5,41 % -19,53 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,97 % 3,17 % 3,87 %
Sortino -1,96 -0,63 -1,39
VAR 95 -1,04 % -1,02 % -1,21 %
VAR 99 -1,30 % -1,37 % -1,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,69 -0,46 -1,06
TEV 3,22 % 4,05 % 4,36 %
Information ratio (IR) -1,06 -0,03 -0,30
Up Capture Ratio 0,46 0,61 0,55
Down Capture Ratio 0,74 0,59 0,67
Indice Omega 0,59 0,87 0,69
Reattività
Beta 0,56 0,54 0,58
R² 35,20 51,84 53,77
Beta bull 0,53 0,60 0,62
Beta bear 0,28 0,41 0,49
Asimmetria
Skewness -0,42 0,21 0,28
Kurtosis 0,13 0,70 0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index