Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,20 % -0,44 % -1,24 % 1,88 % -0,15 % 3,71 % -13,45 % - -
Categoria 0,04 % 0,13 % 0,51 % 1,84 % 3,88 % 4,70 % 8,16 % -0,56 % 2,54 % 7,22 %
Delta 0,14 % 0,07 % -0,95 % -3,09 % -1,99 % -4,85 % -4,45 % -12,89 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,25 % 0,82 % 1,88 % 4,64 % 3,32 % 7,53 % -7,40 % -5,83 % 0,58 %
Delta 0,03 % -0,06 % -1,26 % -3,12 % -2,76 % -3,47 % -3,82 % -6,05 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,87 % -15,97 % -3,11 % - - - - -
Categoria 5,08 % -9,30 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta -1,22 % -6,68 % -5,05 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 1,88 % -4,57 % -5,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,34 % -4,42 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta -2,01 % -4,26 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta -0,24 % -1,99 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 5,77 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,76 % -19,53 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 3,06 % 4,32 % -
Sortino 0,82 -1,51 -
VAR 95 -0,86 % -1,34 % -
VAR 99 -1,07 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -1,13 -
TEV 3,34 % 4,37 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,75 0,57 -
Down Capture Ratio 0,63 0,73 -
Indice Omega 1,21 0,69 -
Reattività
Beta 0,74 0,65 -
63,53 58,87 -
Beta bull 0,72 0,67 -
Beta bear 1,16 0,65 -
Asimmetria
Skewness 0,56 0,43 -
Kurtosis 0,16 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index