Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,01 % -1,92 % -1,65 % 0,96 % -0,24 % -0,39 % -12,88 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta -0,30 % -0,58 % -1,80 % -3,38 % -3,29 % -0,61 % -6,11 % -13,76 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,07 % -0,98 % -1,40 % -3,92 % -4,37 % -0,50 % -4,74 % -7,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,38 % 3,87 % -15,97 % -3,11 % - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta -5,74 % -1,21 % -6,68 % -5,03 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,84 % 1,88 % -4,57 % -5,04 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,38 % -4,56 % -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta -5,74 % -4,69 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -4,84 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 4,54 % 5,79 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,00 % -18,04 % -
Tempo di recupero 180 j - -
DSR 3,39 % 4,36 % -
Sortino -1,20 -1,57 -
VAR 95 -1,02 % -1,34 % -
VAR 99 -1,07 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -1,18 -
TEV 3,13 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,63 0,56 -
Down Capture Ratio 0,85 0,74 -
Indice Omega 0,73 0,67 -
Reattività
Beta 0,72 0,65 -
62,31 57,64 -
Beta bull 0,61 0,64 -
Beta bear 0,91 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,45 -
Kurtosis 0,39 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index