Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -2,28 % 0,50 % 9,48 % 12,10 % 8,86 % 2,94 % 23,25 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 0,09 % 0,14 % 1,84 % 8,73 % 14,18 % 8,67 % 3,73 % 26,69 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 0,04 % 0,11 % 5,25 % 8,89 % 19,98 % 9,08 % 7,96 % 22,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -3,51 % 4,91 % 17,83 % -7,08 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,95 % 8,76 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 0,83 % 6,81 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 1,75 % 4,56 % -
Rischio
Volatilità 15,36 % 19,61 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -15,04 % -18,32 % -
Tempo di recupero 301 j 148 j -
DSR 10,52 % 13,37 % -
Sortino 0,52 0,47 -
VAR 95 -3,25 % -3,57 % -
VAR 99 -5,84 % -10,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,32 -
TEV 16,72 % 17,60 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,26 -
Up Capture Ratio 0,62 0,80 -
Down Capture Ratio 0,51 0,63 -
Indice Omega 1,11 1,19 -
Reattività
Beta 0,39 0,64 -
12,38 29,04 -
Beta bull -0,07 0,16 -
Beta bear 0,58 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,35 -
Kurtosis 0,08 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR