Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,38 % -1,98 % -1,91 % -1,63 % -3,12 % 1,85 % -8,15 % - -
Categoria 0,17 % 0,54 % -1,12 % -1,32 % -0,38 % -1,51 % 3,64 % 3,18 % 3,41 % 4,74 %
Delta 0,03 % -0,16 % -0,86 % -0,58 % -1,25 % -1,61 % -1,78 % -11,33 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,25 % -2,36 % -2,76 % -1,85 % -3,98 % 2,24 % -4,36 % -12,18 % -1,04 %
Delta 0,12 % 0,12 % 0,38 % 0,85 % 0,22 % 0,86 % -0,39 % -3,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -2,13 % -3,83 % -4,59 % -1,44 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % -2,42 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,68 % -3,55 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,95 % -1,59 % -
Rischio
Volatilità 7,31 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,25 % -13,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,52 % 5,46 % -
Sortino -0,25 -0,92 -
VAR 95 -1,16 % -1,69 % -
VAR 99 -3,91 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,69 -
TEV 1,39 % 2,17 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 1,13 1,09 -
Indice Omega 0,94 0,79 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
96,63 91,22 -
Beta bull 1,10 1,03 -
Beta bear 0,95 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,13 -
Kurtosis 3,23 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index