Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,06 % -0,72 % -4,46 % -4,98 % -3,68 % 0,85 % -5,79 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta 0,01 % -0,12 % -1,15 % -2,53 % -3,55 % -2,72 % -2,64 % -11,00 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta -0,11 % 0,18 % -0,27 % 1,54 % 0,07 % 0,58 % -0,51 % -2,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,60 % 1,32 % -13,66 % 0,81 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -2,40 % -3,62 % -4,31 % -1,10 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,85 % -0,66 % -2,26 % -1,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % -2,23 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta -1,95 % -3,85 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,29 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 8,01 % 6,99 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,00 % -13,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,06 % 5,20 % -
Sortino -0,21 -0,96 -
VAR 95 -1,33 % -1,33 % -
VAR 99 -3,73 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,71 -
TEV 3,23 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 0,96 0,80 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
84,04 77,41 -
Beta bull 1,35 0,96 -
Beta bear 0,83 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,59 0,05 -
Kurtosis 2,72 1,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index