Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,00 % -1,98 % -3,89 % -2,32 % -3,41 % 0,48 % -7,20 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta -0,34 % -0,90 % -0,29 % -1,62 % -1,08 % -1,30 % -2,06 % -9,23 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,53 % -0,83 % 0,57 % 0,42 % 0,54 % 0,81 % -0,43 % -2,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,60 % 1,32 % -13,66 % 0,81 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -2,40 % -3,58 % -4,35 % -1,09 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,85 % -0,66 % -2,26 % -1,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,81 % -2,39 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -1,88 % -3,50 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,17 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 7,70 % 7,19 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,16 % -13,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,60 % 5,21 % -
Sortino -0,28 -0,95 -
VAR 95 -1,20 % -1,38 % -
VAR 99 -3,73 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,69 -
TEV 3,14 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,04 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 0,95 0,80 -
Reattività
Beta 1,03 0,96 -
83,41 78,16 -
Beta bull 1,29 0,96 -
Beta bear 0,87 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,26 -
Kurtosis 2,45 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index