Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,28 % 1,18 % 2,42 % 3,29 % 2,00 % 4,88 % -9,75 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,30 % -0,35 % 0,20 % 0,27 % -0,10 % -1,82 % -2,37 % -8,94 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta -0,14 % 0,04 % -0,38 % -0,18 % -0,63 % -1,00 % -1,11 % -3,69 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,32 % -13,66 % 0,81 % - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -3,71 % -4,29 % -1,13 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,66 % -2,26 % -1,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % -3,91 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -3,47 % -3,37 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -1,37 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 6,29 % 7,39 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -4,10 % -18,04 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,83 % 5,24 % -
Sortino -0,18 -1,10 -
VAR 95 -1,15 % -1,62 % -
VAR 99 -1,56 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,78 -
TEV 2,98 % 3,39 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,05 -
Indice Omega 0,99 0,76 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
77,54 79,00 -
Beta bull 1,09 0,99 -
Beta bear 0,74 0,86 -
Asimmetria
Skewness 1,06 0,53 -
Kurtosis 1,95 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index