Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,53 % 0,45 % -2,00 % -1,57 % 6,67 % 9,88 % 12,31 % - -
Categoria 0,65 % 0,17 % 3,91 % 4,33 % 4,36 % 11,69 % 16,48 % -0,37 % 47,54 % 80,08 %
Delta 0,01 % 0,36 % -3,45 % -6,33 % -5,93 % -5,02 % -6,60 % 12,68 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,86 % 8,49 % 10,18 % 14,76 % 28,41 % 31,83 % 38,79 % 90,06 % 158,90 %
Delta -0,07 % -0,33 % -8,04 % -12,17 % -16,33 % -21,74 % -21,95 % -26,48 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,02 % -14,66 % 22,14 % - - - - -
Categoria 7,39 % -18,62 % 19,56 % 22,24 % 28,24 % -13,61 % 10,61 % 5,66 %
Delta 10,63 % 3,96 % 2,58 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -1,46 % -1,59 % -9,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,13 % 2,86 % -
Categoria 20,95 % -1,71 % 7,77 %
Delta -0,82 % 4,57 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -10,32 % -5,95 % -
Rischio
Volatilità 14,27 % 16,84 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 13,95 % 17,35 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -9,14 % -25,41 % -
Tempo di recupero 133 j 750 j -
DSR 8,94 % 12,03 % -
Sortino 1,82 0,06 -
VAR 95 -3,56 % -3,81 % -
VAR 99 -3,96 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,05 -
TEV 10,68 % 12,87 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,90 0,81 -
Down Capture Ratio 1,13 0,91 -
Indice Omega 1,64 1,07 -
Reattività
Beta 0,92 0,81 -
44,27 43,95 -
Beta bull 0,79 0,80 -
Beta bear 0,85 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,34 -
Kurtosis 0,29 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR