Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -0,86 % -0,33 % 3,77 % 7,99 % 9,64 % 7,41 % 38,93 % - -
Categoria -0,75 % 0,13 % -0,40 % 4,08 % -3,57 % -0,56 % -1,35 % 10,12 % 45,79 % 57,19 %
Delta 0,09 % -0,99 % 0,07 % -0,32 % 11,56 % 10,21 % 8,76 % 28,82 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,35 % -0,79 % 0,50 % 0,86 % 13,95 % 13,60 % 1,80 % -3,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,13 % 18,02 % -14,66 % 22,14 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -0,06 % 10,42 % 3,94 % 2,70 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,09 % -1,46 % -1,59 % -9,84 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,30 % 9,95 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 10,24 % 7,84 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,46 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,79 % -15,79 % -
Tempo di recupero 78 j 78 j -
DSR 11,98 % 10,80 % -
Sortino 0,52 0,67 -
VAR 95 -3,57 % -3,57 % -
VAR 99 -7,77 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,46 -
TEV 14,14 % 11,66 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,77 0,88 -
Down Capture Ratio 0,71 0,87 -
Indice Omega 1,17 1,20 -
Reattività
Beta 0,59 0,75 -
44,30 51,18 -
Beta bull 0,20 0,53 -
Beta bear 0,61 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,20 -
Kurtosis 1,88 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR