Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 1,48 % -0,11 % -2,60 % 7,74 % 8,12 % 9,48 % 47,99 % 35,90 % -
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta 0,35 % 0,29 % 2,54 % -0,79 % 7,74 % -3,55 % -0,25 % 7,02 % 24,99 % -
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 1,44 % 2,88 % 2,14 % -4,45 % -1,63 % -7,62 % -5,57 % -20,07 % -32,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,65 % 7,13 % 18,02 % -14,66 % 22,14 % - - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta 8,11 % 1,45 % 11,07 % 3,44 % 3,29 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,58 % -19,09 % -1,46 % -1,59 % -9,84 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,38 % 13,74 % 7,59 %
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta -2,27 % 2,99 % 3,92 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,77 % -4,88 % -4,73 %
Rischio
Volatilità 14,70 % 14,52 % 15,95 %
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -11,14 % -15,79 % -25,41 %
Tempo di recupero 85 j 78 j 750 j
DSR 10,09 % 9,95 % 11,31 %
Sortino 1,02 1,10 0,49
VAR 95 -2,91 % -3,19 % -3,56 %
VAR 99 -6,54 % -6,54 % -6,54 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,75 0,34
TEV 10,09 % 11,25 % 12,31 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,43 -0,38
Up Capture Ratio 0,85 0,82 0,82
Down Capture Ratio 0,94 0,86 0,87
Indice Omega 1,34 1,33 1,17
Reattività
Beta 1,04 0,75 0,77
R² 52,91 45,06 44,40
Beta bull 1,30 0,69 0,74
Beta bear 1,44 0,63 0,62
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,49 -0,50
Kurtosis 1,27 1,56 1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR