Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,05 % 2,10 % 5,52 % 11,80 % 17,05 % 19,30 % 93,36 % 73,14 % -
Categoria -0,58 % -0,57 % 1,30 % 4,55 % 11,75 % 15,94 % 16,74 % 65,29 % 61,13 % 167,88 %
Delta -0,56 % 0,52 % 0,81 % 0,96 % 0,05 % 1,12 % 2,56 % 28,07 % 12,01 % -
Benchmark* -0,97 % -1,05 % 0,82 % 5,28 % 12,89 % 17,93 % 18,80 % 76,45 % 80,03 % 211,54 %
Delta -0,17 % 1,00 % 1,28 % 0,23 % -1,09 % -0,88 % 0,50 % 16,91 % -6,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,81 % 30,24 % 26,81 % -23,94 % 36,96 % - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 9,11 % 2,97 % 7,23 % -7,94 % 4,16 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 8,09 % -2,27 % 4,71 % -9,05 % -0,05 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,54 % 22,72 % 12,75 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 0,90 % 5,85 % 2,10 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -1,32 % 3,07 % -0,54 %
Rischio
Volatilità 12,19 % 15,21 % 17,62 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,26 % -21,23 % -29,26 %
Tempo di recupero 71 j 160 j 754 j
DSR 6,65 % 9,96 % 12,03 %
Sortino 2,33 2,00 0,89
VAR 95 -2,24 % -2,45 % -3,98 %
VAR 99 -2,45 % -4,75 % -5,79 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 1,31 0,60
TEV 6,05 % 6,35 % 7,64 %
Information ratio (IR) -0,22 0,48 -0,07
Up Capture Ratio 0,94 1,03 1,02
Down Capture Ratio 0,92 0,96 1,04
Indice Omega 1,57 1,59 1,26
Reattività
Beta 0,92 0,94 1,01
R² 75,86 82,96 81,20
Beta bull 1,00 0,93 0,97
Beta bear 0,68 0,85 0,98
Asimmetria
Skewness 0,48 -0,69 -0,34
Kurtosis -0,30 4,54 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR