Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,28 % 0,67 % 2,32 % 3,25 % 3,37 % 7,17 % 19,84 % 25,25 % -
Categoria 0,07 % 0,16 % 0,50 % 2,39 % 2,42 % 2,47 % 6,23 % 21,10 % 16,33 % 17,07 %
Delta -0,02 % 0,13 % 0,17 % -0,07 % 0,83 % 0,90 % 0,94 % -1,26 % 8,92 % -
Benchmark* 0,11 % 0,27 % 0,73 % 2,80 % 3,39 % 3,53 % 8,00 % 26,55 % 22,17 % 29,51 %
Delta -0,05 % 0,02 % -0,05 % -0,47 % -0,14 % -0,16 % -0,83 % -6,70 % 3,08 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,88 % 6,16 % -1,82 % 2,80 % - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,22 % -3,69 % 8,34 % 0,48 % - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,73 % -5,85 % 9,50 % -0,37 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,46 % 6,20 % -
Categoria 6,63 % 7,55 % 3,31 %
Delta 0,84 % -1,35 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -0,75 % -3,04 % -
Rischio
Volatilità 1,97 % 2,74 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 4,07 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -1,85 % -3,59 % -
Tempo di recupero 64 j 153 j -
DSR 1,23 % 1,87 % -
Sortino 3,65 1,81 -
VAR 95 -0,36 % -0,47 % -0,59 %
VAR 99 -0,76 % -1,34 % -1,32 %
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 1,24 -
TEV 1,27 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,80 0,52 -
Down Capture Ratio 0,58 0,32 -
Indice Omega 2,19 1,61 1,55
Reattività
Beta 0,66 0,40 -
78,24 40,80 -
Beta bull 0,72 0,33 -
Beta bear 0,53 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,85 -
Kurtosis 1,47 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index