Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 2,00 % 9,40 % -0,29 % 2,12 % 0,50 % 8,20 % 14,50 % - -
Categoria 0,07 % 2,94 % 10,52 % -3,21 % 0,11 % -0,88 % 5,54 % 12,46 % 38,98 % 35,08 %
Delta -0,07 % -0,94 % -1,11 % 2,92 % 2,01 % 1,38 % 2,67 % 2,04 % - -
Benchmark* -0,22 % 2,24 % 10,14 % -1,66 % 2,04 % -0,22 % 6,66 % 23,70 % 53,27 % 55,19 %
Delta 0,22 % -0,24 % -0,74 % 1,37 % 0,08 % 0,72 % 1,55 % -9,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,59 % 9,68 % -13,34 % 9,83 % - - - -
Categoria 12,80 % 5,13 % -12,45 % 9,35 % 7,42 % 19,89 % -11,41 % 12,84 %
Delta -3,21 % 4,55 % -0,89 % 0,48 % - - - -
Benchmark* 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 % 9,55 %
Delta -4,26 % -1,58 % -5,68 % -1,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,29 % 2,90 % -
Categoria 2,04 % 1,18 % 5,57 %
Delta 2,25 % 1,72 % -
Benchmark* 3,44 % 5,44 % 7,75 %
Delta 0,85 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 18,28 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 12,99 % 12,53 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 15,35 % 14,67 %
Max drawdown -18,64 % -18,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,12 % 11,37 % -
Sortino 0,08 0,02 -
VAR 95 -3,56 % -3,56 % -
VAR 99 -9,18 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,02 -
TEV 3,91 % 3,38 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 1,04 1,02 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
95,42 95,42 -
Beta bull 1,02 1,02 -
Beta bear 1,02 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,36 -
Kurtosis 2,74 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR