Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,13 % -3,55 % -3,94 % -3,07 % 8,92 % 10,90 % 31,22 % 30,27 % -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta -0,26 % 0,19 % -0,79 % -5,42 % -13,22 % -1,32 % -2,98 % -9,60 % -5,78 % -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,69 % -0,41 % -1,60 % -7,08 % -16,75 % -5,07 % -7,51 % -29,00 % -43,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % 14,52 % -3,23 % -3,21 % 21,53 % - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta -4,12 % -1,94 % -17,35 % 12,85 % -1,42 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,48 % -11,70 % -22,71 % 9,86 % -10,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,81 % 10,29 % 5,63 %
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta -4,01 % -2,34 % -0,94 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -8,20 % -7,25 % -6,03 %
Rischio
Volatilità 12,37 % 12,86 % 13,37 %
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -5,49 % -10,75 % -25,84 %
Tempo di recupero - 368 j 1258 j
DSR 8,09 % 8,85 % 9,30 %
Sortino 1,34 0,84 0,38
VAR 95 -3,10 % -3,10 % -2,97 %
VAR 99 -3,80 % -4,87 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,58 0,27
TEV 15,47 % 13,78 % 12,69 %
Information ratio (IR) -0,53 -0,53 -0,48
Up Capture Ratio 0,20 0,43 0,50
Down Capture Ratio -0,22 0,30 0,49
Indice Omega 1,36 1,24 1,12
Reattività
Beta 0,09 0,43 0,55
0,55 19,10 31,95
Beta bull 0,07 0,42 0,54
Beta bear 0,90 0,55 0,67
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,24 -0,20
Kurtosis -0,06 0,62 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR