Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 3,43 % 10,29 % 3,15 % 17,34 % 13,65 % 15,13 % 56,94 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,06 % 0,89 % 1,34 % 0,97 % 5,23 % 3,40 % 8,93 % 22,54 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,30 % 0,42 % 0,18 % -0,93 % 0,60 % -0,35 % 4,29 % 8,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 7,97 % 6,38 % -3,45 % 3,59 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,42 % 13,13 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 8,27 % 5,36 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 4,17 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 16,57 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,16 % 11,15 % -
Sortino 0,83 0,94 -
VAR 95 -3,67 % -3,89 % -
VAR 99 -8,36 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,63 -
TEV 3,29 % 4,13 % -
Information ratio (IR) 1,27 0,47 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 1,23 1,27 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
96,07 93,75 -
Beta bull 0,95 1,03 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,25 -
Kurtosis 2,63 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR