Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % -0,74 % -2,82 % 12,26 % 12,48 % 11,76 % 14,00 % 65,09 % - -
Categoria -0,66 % -0,39 % -1,88 % 11,05 % 10,11 % 9,82 % 7,44 % 42,79 % 56,32 % 54,28 %
Delta -0,25 % -0,35 % -0,95 % 1,22 % 2,37 % 1,94 % 6,56 % 22,30 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,53 % -1,56 % 12,93 % 13,29 % 13,13 % 11,62 % 58,01 % 73,75 % 74,52 %
Delta -0,49 % -0,21 % -1,26 % -0,67 % -0,82 % -1,37 % 2,38 % 7,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 8,05 % 6,50 % -3,58 % 3,66 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,62 % 18,32 % -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 7,14 % 5,64 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta 2,36 % 2,00 % -
Rischio
Volatilità 16,68 % 15,89 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero 75 j 75 j -
DSR 11,97 % 10,33 % -
Sortino 1,14 1,50 -
VAR 95 -3,27 % -3,27 % -
VAR 99 -8,36 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,98 -
TEV 3,61 % 4,26 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,47 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,36 1,42 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
95,33 92,85 -
Beta bull 0,96 1,04 -
Beta bear 0,96 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,23 -
Kurtosis 2,56 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR