Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % -0,11 % -7,74 % -2,26 % 2,81 % 2,93 % 9,56 % 37,40 % - -
Categoria 0,51 % 0,00 % -7,42 % -3,04 % -0,45 % 1,19 % 1,49 % 19,26 % 65,69 % 47,85 %
Delta 0,27 % -0,11 % -0,32 % 0,78 % 3,26 % 1,74 % 8,07 % 18,14 % - -
Benchmark* -0,51 % 0,14 % -7,32 % -1,89 % 2,50 % 3,68 % 4,94 % 31,49 % 86,08 % 65,78 %
Delta 1,29 % -0,25 % -0,42 % -0,36 % 0,31 % -0,75 % 4,62 % 5,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,15 % 16,08 % -13,78 % 21,63 % -0,16 % 24,04 % -13,94 % 11,65 %
Delta 8,06 % 6,41 % -3,45 % 3,60 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,99 % 11,88 % -
Categoria 3,19 % 7,07 % 12,14 %
Delta 7,80 % 4,80 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta 4,22 % 1,55 % -
Rischio
Volatilità 13,48 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 12,01 % 13,47 % 15,59 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -8,05 % -17,72 % -
Tempo di recupero 49 j 281 j -
DSR 8,98 % 10,08 % -
Sortino 0,85 0,92 -
VAR 95 -3,27 % -3,67 % -
VAR 99 -4,12 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,60 -
TEV 3,43 % 4,15 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,37 -
Up Capture Ratio 1,08 1,04 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,27 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
93,54 92,84 -
Beta bull 0,93 1,04 -
Beta bear 1,03 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,06 -
Kurtosis -0,16 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR