Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,53 % 0,20 % -0,85 % 2,43 % 0,95 % 15,91 % 17,46 % - -
Categoria -0,52 % -0,81 % -0,52 % -2,42 % -1,97 % 0,53 % 7,67 % 6,96 % 28,39 % 52,89 %
Delta 0,02 % 0,29 % 0,72 % 1,58 % 4,40 % 0,42 % 8,24 % 10,50 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,39 % -0,14 % -1,57 % -0,28 % 1,20 % 10,99 % 14,56 % 37,16 % 69,58 %
Delta -0,61 % -0,13 % 0,34 % 0,73 % 2,71 % -0,25 % 4,92 % 2,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,20 % 16,04 % -13,81 % 21,61 % -0,14 % 24,01 % -13,94 % 11,68 %
Delta 8,01 % 6,45 % -3,43 % 3,62 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,21 % 5,01 % -
Categoria 6,20 % 2,03 % 5,22 %
Delta 8,01 % 2,97 % -
Benchmark* 9,17 % 4,16 % 6,55 %
Delta 5,05 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 12,89 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,84 % 18,69 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 16,37 % 21,08 %
Max drawdown -8,05 % -27,44 % -
Tempo di recupero 49 j 701 j -
DSR 8,67 % 12,11 % -
Sortino 1,21 0,22 -
VAR 95 -3,27 % -3,89 % -
VAR 99 -4,12 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,16 -
TEV 3,06 % 4,10 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,21 -
Up Capture Ratio 1,08 1,04 -
Down Capture Ratio 0,95 1,03 -
Indice Omega 1,34 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
94,36 94,41 -
Beta bull 0,95 1,05 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,33 -
Kurtosis 0,24 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR