Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,28 % -2,04 % 1,00 % 16,96 % 10,11 % 15,47 % 66,61 % 62,17 % -
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta 0,03 % -0,06 % -0,18 % 1,14 % 3,31 % 1,11 % 1,34 % 19,73 % 17,48 % -
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,18 % -0,04 % -0,34 % 0,80 % 1,98 % -1,20 % -2,04 % 3,80 % -3,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,54 % 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - -
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 3,77 % 7,98 % 6,16 % -3,63 % 3,58 % - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -2,51 % 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,57 % 17,69 % 9,90 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 2,46 % 4,71 % 2,51 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta -1,30 % 0,71 % -0,38 %
Rischio
Volatilità 14,76 % 14,68 % 16,63 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -11,06 % -15,95 % -28,67 %
Tempo di recupero 88 j 75 j 799 j
DSR 9,88 % 9,97 % 11,70 %
Sortino 1,88 1,49 0,67
VAR 95 -2,96 % -3,18 % -3,52 %
VAR 99 -6,50 % -6,50 % -6,50 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,01 0,47
TEV 3,77 % 3,64 % 4,00 %
Information ratio (IR) -0,34 0,19 -0,09
Up Capture Ratio 0,99 1,03 1,02
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,02
Indice Omega 1,59 1,45 1,22
Reattività
Beta 1,02 1,01 1,01
R² 93,52 93,85 94,23
Beta bull 1,04 1,00 1,03
Beta bear 1,06 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,65 -0,54
Kurtosis 1,47 1,93 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR