Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,30 % 3,23 % 2,97 % 8,92 % 12,28 % 16,16 % 24,44 % 47,14 % -
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,17 % 0,49 % 1,68 % 2,61 % 4,68 % 6,73 % 9,19 % 10,52 % 22,20 % -
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,17 % 0,49 % 1,68 % 2,61 % 4,68 % 6,73 % 9,19 % 10,52 % 22,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,21 % 16,56 % 7,41 % 2,71 % 19,99 % - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 0,10 % 3,95 % 4,62 % -0,84 % 8,61 % - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 0,10 % 3,95 % 4,62 % -0,84 % 8,61 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,45 % 7,00 % 7,66 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 6,80 % 2,57 % 3,27 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 6,80 % 2,57 % 3,27 %
Rischio
Volatilità 5,57 % 8,53 % 8,95 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -2,65 % -14,69 % -14,69 %
Tempo di recupero 41 j 485 j 485 j
DSR 3,00 % 6,80 % 6,64 %
Sortino 3,48 0,61 0,84
VAR 95 -1,01 % -1,29 % -1,50 %
VAR 99 -1,29 % -5,44 % -3,78 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,49 0,63
TEV 3,26 % 5,16 % 5,96 %
Information ratio (IR) 2,54 0,48 0,52
Up Capture Ratio 1,79 1,40 1,40
Down Capture Ratio 1,21 1,32 1,28
Indice Omega 1,81 1,24 1,30
Reattività
Beta 1,37 1,40 1,33
R² 70,91 68,95 59,31
Beta bull 1,32 1,10 1,03
Beta bear 0,90 1,68 1,57
Asimmetria
Skewness 0,18 -2,99 -1,64
Kurtosis -0,65 19,66 10,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD