Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -0,34 % -1,27 % -0,03 % 10,60 % 10,03 % 15,77 % 46,80 % 45,74 % -
Categoria -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,67 % 0,00 % -1,01 % 1,08 % 7,35 % 7,19 % 10,97 % 26,62 % 26,65 % -
Benchmark* -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,67 % 0,00 % -1,01 % 1,08 % 7,35 % 7,19 % 10,97 % 26,62 % 26,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 9,06 % 15,59 % -13,91 % 21,16 % - - -
Categoria 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 9,31 % 2,29 % 10,06 % -9,44 % 13,74 % - - -
Benchmark* 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 9,31 % 2,29 % 10,06 % -9,44 % 13,74 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,39 % 13,91 % 7,78 %
Categoria 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 17,04 % 7,57 % 4,14 %
Benchmark* 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 17,04 % 7,57 % 4,14 %
Rischio
Volatilità 12,46 % 13,21 % 14,52 %
Volatilità Categoria 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Max drawdown -10,09 % -15,62 % -21,55 %
Tempo di recupero 96 j 210 j 803 j
DSR 8,83 % 9,70 % 10,91 %
Sortino 2,42 1,14 0,52
VAR 95 -2,94 % -3,33 % -3,49 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -6,48 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,84 0,39
TEV 9,22 % 9,85 % 11,28 %
Information ratio (IR) 1,87 0,78 0,37
Up Capture Ratio 2,47 2,31 2,62
Down Capture Ratio 1,81 2,35 2,71
Indice Omega 1,80 1,38 1,18
Reattività
Beta 2,33 2,39 2,75
R² 67,17 67,07 66,73
Beta bull 1,86 2,20 2,46
Beta bear 3,96 2,65 3,21
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,17 -1,09
Kurtosis 3,86 3,59 3,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short