Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,88 % -1,26 % -2,64 % -1,70 % 4,83 % 7,11 % 10,77 % 47,85 % 37,21 % -
Categoria -0,22 % -0,16 % -0,15 % -0,26 % 0,98 % 2,84 % 3,98 % 21,51 % 17,99 % 33,26 %
Delta -1,66 % -1,10 % -2,50 % -1,44 % 3,86 % 4,27 % 6,79 % 26,34 % 19,23 % -
Benchmark* -0,22 % -0,16 % -0,15 % -0,26 % 0,98 % 2,84 % 3,98 % 21,51 % 17,99 % 33,26 %
Delta -1,66 % -1,10 % -2,50 % -1,44 % 3,86 % 4,27 % 6,79 % 26,34 % 19,23 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 9,06 % 15,59 % -13,91 % 21,16 % - - -
Categoria 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 9,20 % 2,27 % 10,06 % -9,44 % 13,74 % - - -
Benchmark* 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 9,20 % 2,27 % 10,06 % -9,44 % 13,74 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,77 % 13,65 % 7,82 %
Categoria 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 10,91 % 7,28 % 4,24 %
Benchmark* 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 10,91 % 7,28 % 4,24 %
Rischio
Volatilità 12,69 % 13,21 % 14,49 %
Volatilità Categoria 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Max drawdown -10,09 % -15,62 % -21,55 %
Tempo di recupero 96 j 210 j 803 j
DSR 9,09 % 9,70 % 10,87 %
Sortino 1,51 1,12 0,53
VAR 95 -2,94 % -3,33 % -3,49 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -6,48 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,82 0,39
TEV 9,26 % 9,76 % 11,10 %
Information ratio (IR) 1,18 0,75 0,38
Up Capture Ratio 2,49 2,40 2,69
Down Capture Ratio 2,13 2,53 2,78
Indice Omega 1,52 1,37 1,19
Reattività
Beta 2,40 2,44 2,79
R² 70,77 69,72 70,18
Beta bull 1,82 2,14 2,43
Beta bear 3,46 2,61 3,18
Asimmetria
Skewness -1,16 -1,17 -1,09
Kurtosis 3,11 3,58 3,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short