Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 0,14 % 5,19 % 13,96 % 17,22 % 31,62 % 36,21 % 37,00 % - -
Categoria 1,02 % 0,29 % 5,36 % 12,38 % 15,11 % 27,63 % 34,34 % 28,21 % 93,50 % 162,51 %
Delta -0,17 % -0,15 % -0,17 % 1,58 % 2,11 % 3,99 % 1,88 % 8,79 % - -
Benchmark* 0,94 % 0,28 % 5,60 % 13,88 % 17,51 % 32,37 % 38,50 % 38,06 % 114,22 % 202,42 %
Delta -0,09 % -0,13 % -0,41 % 0,08 % -0,29 % -0,74 % -2,29 % -1,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,67 % -13,30 % 36,28 % - - - - -
Categoria 19,23 % -15,73 % 33,35 % 10,25 % 30,75 % -2,08 % 6,05 % 12,54 %
Delta -0,57 % 2,44 % 2,93 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -3,43 % 1,59 % -0,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,13 % 10,08 % -
Categoria 31,29 % 7,70 % 13,06 %
Delta -1,16 % 2,38 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta -4,36 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 10,63 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -8,65 % -15,29 % -
Tempo di recupero 85 j 375 j -
DSR 6,00 % 9,43 % -
Sortino 4,38 0,85 -
VAR 95 -1,83 % -3,07 % -
VAR 99 -3,69 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 0,57 -
TEV 2,07 % 3,95 % -
Information ratio (IR) -2,11 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,86 0,86 -
Indice Omega 2,55 1,27 -
Reattività
Beta 0,90 0,86 -
97,48 94,34 -
Beta bull 0,93 0,81 -
Beta bear 0,91 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,16 -
Kurtosis 1,30 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR