Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,69 % 2,60 % 5,69 % 17,64 % 12,66 % 17,73 % 57,37 % 71,40 % -
Categoria -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,36 % 1,20 % 1,20 % 5,11 % 13,63 % 7,30 % 10,96 % 43,81 % 46,69 % -
Benchmark* -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,36 % 1,20 % 1,20 % 5,11 % 13,63 % 7,30 % 10,96 % 43,81 % 46,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,15 % 32,01 % 18,67 % -13,30 % 36,28 % - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,46 % 19,40 % 15,88 % -16,85 % 24,90 % - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,46 % 19,40 % 15,88 % -16,85 % 24,90 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,57 % 14,87 % 10,72 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 10,92 % 10,45 % 6,32 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 10,92 % 10,45 % 6,32 %
Rischio
Volatilità 9,77 % 13,20 % 13,92 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -6,79 % -21,96 % -21,96 %
Tempo di recupero 113 j 323 j 323 j
DSR 6,02 % 9,83 % 10,03 %
Sortino 2,42 1,22 0,86
VAR 95 -1,96 % -2,36 % -2,97 %
VAR 99 -2,45 % -6,93 % -4,78 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,91 0,62
TEV 8,49 % 10,99 % 12,32 %
Information ratio (IR) 1,46 0,94 0,50
Up Capture Ratio 1,91 1,65 1,48
Down Capture Ratio 0,89 0,98 1,09
Indice Omega 1,60 1,43 1,28
Reattività
Beta 1,49 1,54 1,28
R² 27,34 35,06 22,76
Beta bull 2,02 1,32 1,02
Beta bear 1,11 2,09 1,48
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,75 -0,94
Kurtosis -0,55 9,90 4,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD