Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 1,96 % 2,83 % 6,45 % 24,96 % 24,97 % 30,02 % 78,24 % 88,44 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,15 % 0,31 % 1,21 % 4,78 % 10,07 % 11,43 % 15,02 % 27,71 % 45,00 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,16 % -0,27 % -0,13 % 2,45 % 6,52 % 6,56 % 8,97 % 6,22 % 5,59 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,45 % 22,08 % 15,99 % -12,05 % 32,20 % - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 3,80 % 5,56 % 1,85 % 4,26 % 9,37 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,38 % -4,14 % -3,49 % 1,03 % 0,22 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,34 % 20,28 % 13,08 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 13,91 % 6,81 % 6,07 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 9,19 % 1,65 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 9,67 % 12,41 % 13,09 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,05 % -19,39 % -19,39 %
Tempo di recupero 44 j 228 j 228 j
DSR 5,17 % 8,98 % 9,17 %
Sortino 5,09 1,94 1,20
VAR 95 -1,67 % -2,29 % -2,69 %
VAR 99 -2,38 % -5,45 % -3,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,41 0,84
TEV 3,38 % 2,94 % 2,86 %
Information ratio (IR) 2,72 0,56 0,26
Up Capture Ratio 1,05 0,98 0,95
Down Capture Ratio 0,75 0,91 0,92
Indice Omega 2,34 1,69 1,37
Reattività
Beta 0,89 0,93 0,93
R² 89,23 94,94 95,81
Beta bull 0,79 0,84 0,88
Beta bear 1,01 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,85 -0,88
Kurtosis -0,67 10,64 4,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR