Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,05 % -0,28 % 1,09 % 1,51 % 0,62 % 4,22 % 3,11 % -9,52 % -
Categoria 0,05 % 0,05 % 0,08 % 1,79 % 1,68 % 1,28 % 4,32 % 8,49 % 0,47 % 3,25 %
Delta 0,02 % -0,10 % -0,37 % -0,71 % -0,17 % -0,66 % -0,10 % -5,39 % -9,99 % -
Benchmark* 0,06 % -0,04 % -0,26 % 1,13 % 1,59 % 0,79 % 4,37 % 3,83 % -8,58 % 0,54 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,08 % -0,18 % -0,15 % -0,72 % -0,94 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,08 % 4,58 % -1,98 % 1,10 %
Delta -1,18 % 1,02 % -6,02 % -2,06 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,59 % 1,28 % -
Categoria 4,52 % 2,92 % 0,14 %
Delta 0,07 % -1,64 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -0,16 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 3,94 % 5,64 % -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -3,15 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,93 % 3,93 % -
Sortino 0,55 -0,39 -
VAR 95 -0,72 % -1,24 % -
VAR 99 -2,17 % -1,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,27 -
TEV 0,15 % 0,39 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 1,16 0,90 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
99,88 99,55 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,14 0,27 -
Kurtosis 4,25 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index