Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,00 % -0,01 % -2,24 % -1,87 % -2,12 % -2,42 % 7,58 % -10,63 % -
Categoria 0,06 % 0,04 % 0,03 % -1,63 % -0,88 % -1,21 % -1,20 % 9,58 % -1,51 % 4,13 %
Delta 0,10 % -0,05 % -0,05 % -0,62 % -0,99 % -0,90 % -1,22 % -2,00 % -9,12 % -
Benchmark* 0,15 % 0,00 % -0,02 % -2,23 % -1,82 % -2,02 % -2,31 % 8,13 % -9,86 % -1,71 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % -0,02 % -0,05 % -0,10 % -0,11 % -0,55 % -0,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,05 % 2,44 % 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - -
Categoria 2,26 % 3,87 % 5,92 % -11,23 % -0,90 % 2,10 % 4,61 % -2,07 %
Delta -1,21 % -1,42 % 1,03 % -6,05 % -2,19 % - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,26 % -0,13 % 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,42 % 2,41 % -2,38 %
Categoria -1,30 % 3,04 % -0,44 %
Delta -1,12 % -0,64 % -1,94 %
Benchmark* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Delta -0,12 % -0,17 % -0,17 %
Rischio
Volatilità 3,51 % 3,99 % 5,45 %
Volatilità Categoria 2,35 % 2,54 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Max drawdown -4,60 % -4,60 % -19,09 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,90 % 2,84 % 4,09 %
Sortino -1,54 -0,14 -1,10
VAR 95 -0,83 % -0,78 % -1,24 %
VAR 99 -1,50 % -1,50 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,10 -0,82
TEV 0,26 % 0,20 % 0,61 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,85 -0,28
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,01
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,02
Indice Omega 0,67 0,97 0,74
Reattività
Beta 1,01 1,01 1,01
R² 99,48 99,76 98,74
Beta bull 1,02 1,02 1,04
Beta bear 1,02 1,01 0,98
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,08 0,08
Kurtosis 0,44 1,72 1,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index