Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,02 % -0,16 % 0,95 % 3,78 % 2,20 % 6,34 % -10,85 % - -
Categoria 0,06 % 0,01 % -0,07 % 0,99 % 3,28 % 3,30 % 6,49 % -3,27 % -1,52 % 2,70 %
Delta 0,07 % 0,01 % -0,08 % -0,05 % 0,49 % -1,10 % -0,15 % -7,59 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,05 % -0,13 % 0,97 % 3,90 % 2,39 % 6,56 % -10,35 % -8,63 % -0,88 %
Delta 0,01 % -0,03 % -0,03 % -0,03 % -0,13 % -0,19 % -0,22 % -0,50 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,99 % -11,12 % -0,95 % 2,08 % 4,55 % -1,99 % 1,12 % 2,21 %
Delta 0,97 % -6,16 % -2,13 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,79 % -3,49 % -
Categoria 7,47 % -1,07 % -0,48 %
Delta 0,32 % -2,43 % -
Benchmark* 7,93 % -3,35 % -2,08 %
Delta -0,14 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 4,50 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 2,83 % 3,70 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 4,44 % 6,29 % 5,31 %
Max drawdown -2,70 % -19,09 % -
Tempo di recupero 217 j - -
DSR 2,54 % 4,70 % -
Sortino 1,55 -1,19 -
VAR 95 -0,83 % -1,38 % -
VAR 99 -0,92 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 -0,87 -
TEV 0,19 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,44 0,75 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,83 98,55 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,23 -
Kurtosis 0,18 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index