Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,70 % -2,28 % -1,90 % -0,56 % -0,22 % 6,74 % 12,54 % - -
Categoria -0,49 % -0,55 % -1,12 % 1,42 % -1,70 % -0,01 % 4,42 % 13,54 % 29,74 % 30,30 %
Delta 0,12 % -0,15 % -1,16 % -3,32 % 1,14 % -0,20 % 2,32 % -1,00 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,14 % -0,99 % 1,46 % -0,47 % 1,11 % 6,21 % 15,25 % 34,06 % 39,86 %
Delta -0,03 % -0,57 % -1,28 % -3,35 % -0,09 % -1,33 % 0,53 % -2,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,33 % 3,92 % -13,55 % 13,23 % - - - -
Categoria 13,06 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,42 %
Delta 3,27 % -2,13 % 3,36 % 6,87 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,99 % -2,09 % 1,60 % 7,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 2,53 % -
Categoria 6,00 % 2,78 % 6,01 %
Delta 0,23 % -0,25 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -1,95 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 17,60 % 15,55 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,44 % -17,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,15 % 11,37 % -
Sortino 0,26 -0,02 -
VAR 95 -3,35 % -3,52 % -
VAR 99 -7,09 % -5,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,01 -
TEV 6,76 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 0,99 -
Indice Omega 1,09 1,04 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
85,24 80,06 -
Beta bull 1,04 0,88 -
Beta bear 0,93 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,25 -
Kurtosis 1,69 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR