Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,69 % 2,36 % -5,95 % 1,26 % -3,03 % 7,76 % 11,29 % - -
Categoria 0,05 % 2,25 % 9,56 % -10,44 % -0,67 % -6,34 % 1,90 % 9,57 % 39,09 % 48,65 %
Delta 0,23 % -0,57 % -7,21 % 4,50 % 1,93 % 3,31 % 5,86 % 1,72 % - -
Benchmark* -0,45 % 2,34 % 9,88 % -11,14 % -1,82 % -7,94 % 5,95 % 29,97 % 89,44 % 115,68 %
Delta 0,72 % -0,66 % -7,52 % 5,19 % 3,08 % 4,91 % 1,81 % -18,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -3,41 % 5,34 % 26,96 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 7,35 % -13,73 % 26,05 % 12,45 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,31 % -22,90 % 18,41 % -5,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 3,22 % -
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta 6,70 % 1,57 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,77 % -5,06 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -12,46 % -14,33 % -
Tempo di recupero - 623 j -
DSR 8,36 % 10,51 % -
Sortino 0,50 0,05 -
VAR 95 -3,67 % -3,39 % -
VAR 99 -4,27 % -4,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,04 -
TEV 14,54 % 13,49 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,44 0,47 -
Down Capture Ratio 0,33 0,49 -
Indice Omega 1,11 1,03 -
Reattività
Beta 0,37 0,52 -
29,72 31,91 -
Beta bull 0,20 0,52 -
Beta bear 0,42 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,94 -
Kurtosis 1,64 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR