Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,88 % 9,47 % 7,32 % -0,68 % -5,28 % 11,94 % 1,54 % 97,24 % - -
Categoria -0,02 % 2,10 % 7,35 % 0,90 % 1,01 % 6,07 % 8,20 % 21,52 % 58,25 % 66,71 %
Delta 1,91 % 7,37 % -0,04 % -1,58 % -6,29 % 5,88 % -6,66 % 75,71 % - -
Benchmark* -0,88 % -0,89 % 7,20 % 4,27 % 2,38 % 8,02 % 18,75 % 27,74 % 71,64 % 113,35 %
Delta 2,76 % 10,36 % 0,11 % -4,95 % -7,65 % 3,92 % -17,21 % 69,49 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - - - -
Categoria -2,43 % 11,11 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta -2,08 % 62,58 % 37,02 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,52 % 24,13 % -
Categoria 4,02 % 6,31 % 8,65 %
Delta -9,54 % 17,82 % -
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -23,11 % 15,39 % -
Rischio
Volatilità 18,81 % 28,77 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 15,23 % 20,10 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -15,84 % -23,49 % -
Tempo di recupero - 511 j -
DSR 14,58 % 18,61 % -
Sortino -0,65 1,19 -
VAR 95 -4,80 % -6,24 % -
VAR 99 -6,24 % -9,21 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,77 -
TEV 18,40 % 25,96 % -
Information ratio (IR) -1,26 0,59 -
Up Capture Ratio 0,39 0,94 -
Down Capture Ratio 0,79 0,58 -
Indice Omega 0,85 1,35 -
Reattività
Beta 0,54 0,78 -
14,82 20,16 -
Beta bull 0,08 0,50 -
Beta bear 1,08 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,00 -
Kurtosis 0,02 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR