Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,47 % -0,03 % 6,01 % 11,23 % 3,97 % 0,14 % 32,57 % - -
Categoria -1,07 % -1,01 % -1,03 % 1,27 % -1,23 % 1,23 % 0,24 % -2,92 % 118,31 % 53,41 %
Delta 0,35 % 1,47 % 1,01 % 4,74 % 12,46 % 2,74 % -0,10 % 35,50 % - -
Benchmark* -1,44 % -0,79 % -4,60 % 0,49 % -7,77 % 0,77 % -4,08 % 0,82 % 99,11 % 75,30 %
Delta 0,72 % 1,26 % 4,58 % 5,52 % 19,01 % 3,20 % 4,22 % 31,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 9,32 % -2,19 % 62,35 % 36,81 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,91 % 14,23 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 2,79 % 12,27 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 3,71 % 10,02 % -
Rischio
Volatilità 22,67 % 28,02 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -15,84 % -23,49 % -
Tempo di recupero 220 j 511 j -
DSR 14,85 % 19,01 % -
Sortino 0,50 0,62 -
VAR 95 -4,85 % -6,24 % -
VAR 99 -6,24 % -9,21 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,42 -
TEV 22,24 % 25,06 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,40 -
Up Capture Ratio 0,57 0,82 -
Down Capture Ratio 0,34 0,59 -
Indice Omega 1,14 1,17 -
Reattività
Beta 0,55 0,78 -
11,44 21,63 -
Beta bull 0,47 0,67 -
Beta bear 1,09 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,12 -
Kurtosis 0,28 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR