Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 2,86 % 11,33 % 16,21 % 10,97 % 23,56 % 22,48 % 109,83 % - -
Categoria 0,79 % 2,14 % 0,99 % 6,49 % -0,41 % 7,07 % 11,35 % 14,24 % 56,59 % 62,48 %
Delta 0,03 % 0,72 % 10,34 % 9,72 % 11,38 % 16,49 % 11,13 % 95,58 % - -
Benchmark* 1,10 % 1,45 % -0,45 % 4,83 % 1,21 % 7,00 % 14,56 % 15,30 % 61,28 % 99,78 %
Delta -0,28 % 1,41 % 11,78 % 11,38 % 9,76 % 16,56 % 7,92 % 94,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -2,21 % 62,44 % 37,00 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % 21,59 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -6,11 % 17,64 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -14,61 % 15,44 % -
Rischio
Volatilità 18,74 % 29,06 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -15,84 % -23,49 % -
Tempo di recupero - 511 j -
DSR 12,48 % 18,64 % -
Sortino -0,02 1,05 -
VAR 95 -4,24 % -6,24 % -
VAR 99 -6,24 % -9,21 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,67 -
TEV 19,71 % 26,58 % -
Information ratio (IR) -0,74 0,58 -
Up Capture Ratio 0,37 0,90 -
Down Capture Ratio 0,35 0,50 -
Indice Omega 1,08 1,35 -
Reattività
Beta 0,39 0,75 -
7,54 18,32 -
Beta bull 0,04 0,54 -
Beta bear 1,11 1,20 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,04 -
Kurtosis 1,75 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR