Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 3,33 % 3,62 % 7,60 % 17,97 % 3,83 % 39,48 % 64,23 % - -
Categoria 0,78 % 3,83 % 4,66 % 5,84 % 8,87 % 4,73 % 19,36 % 22,69 % 56,01 % 69,14 %
Delta -0,94 % -0,50 % -1,03 % 1,76 % 9,10 % -0,91 % 20,12 % 41,54 % - -
Benchmark* 2,19 % 6,63 % 10,14 % 13,55 % 11,82 % 7,52 % 22,44 % 48,04 % 66,22 % 67,61 %
Delta -2,35 % -3,30 % -6,52 % -5,95 % 6,15 % -3,69 % 17,04 % 16,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,88 % 9,81 % 5,97 % 3,40 % - - - -
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta 22,02 % 16,18 % -6,87 % -19,50 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,69 % 17,41 % -27,81 % -48,66 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,88 % 16,22 % -
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta 22,02 % 10,18 % -
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta 18,69 % 3,39 % -
Rischio
Volatilità 14,31 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -5,79 % -11,70 % -
Tempo di recupero 93 j 600 j -
DSR 6,79 % 7,02 % -
Sortino 4,59 1,98 -
VAR 95 -2,50 % -2,32 % -
VAR 99 -3,05 % -2,90 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 1,06 -
TEV 19,57 % 24,25 % -
Information ratio (IR) 0,96 0,14 -
Up Capture Ratio 0,51 0,28 -
Down Capture Ratio 0,00 0,07 -
Indice Omega 2,07 1,48 -
Reattività
Beta 0,23 0,18 -
8,27 11,80 -
Beta bull 0,32 0,25 -
Beta bear -0,13 -0,03 -
Asimmetria
Skewness 0,83 0,95 -
Kurtosis 1,07 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR