Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -1,09 % -0,50 % 0,65 % 6,08 % 6,57 % 10,49 % 40,75 % - -
Categoria -0,38 % -1,51 % -0,47 % 2,23 % 3,81 % 4,62 % 8,68 % 32,02 % 61,82 % 43,64 %
Delta 0,20 % 0,42 % -0,03 % -1,58 % 2,28 % 1,95 % 1,82 % 8,73 % - -
Benchmark* 0,15 % -1,49 % -0,82 % 0,34 % 6,20 % 6,70 % 10,08 % 40,80 % 83,49 % 63,23 %
Delta -0,33 % 0,40 % 0,31 % 0,31 % -0,12 % -0,13 % 0,41 % -0,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,66 % 10,26 % -1,13 % 25,97 % - - - -
Categoria 13,91 % 9,76 % -8,58 % 24,22 % -13,56 % 23,55 % -10,74 % 7,59 %
Delta 0,75 % 0,50 % 7,45 % 1,76 % - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta 0,28 % 0,13 % -2,18 % -2,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,53 % 8,84 % -
Categoria 9,51 % 7,36 % 10,88 %
Delta 1,01 % 1,48 % -
Benchmark* 11,22 % 9,15 % 13,59 %
Delta -0,70 % -0,31 % -
Rischio
Volatilità 14,23 % 13,64 % -
Volatilità Categoria 14,17 % 13,51 % 13,69 %
Volatilità Benchmark 14,83 % 13,94 % 14,81 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,73 % 9,98 % -
Sortino 0,69 0,61 -
VAR 95 -2,50 % -3,16 % -
VAR 99 -8,36 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,45 -
TEV 2,90 % 3,16 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,91 0,95 -
Indice Omega 1,25 1,21 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
96,23 94,88 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,80 -
Kurtosis 6,08 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR