Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 2,48 % 0,25 % -3,79 % -13,80 % -10,52 % -4,84 % 7,96 % - -
Categoria 0,20 % 1,16 % 4,74 % 11,66 % 3,99 % 6,09 % 5,17 % 5,78 % 73,41 % 68,89 %
Delta 0,48 % 1,31 % -4,49 % -15,45 % -17,78 % -16,60 % -10,01 % 2,19 % - -
Benchmark* -0,71 % 0,28 % 2,63 % 4,68 % -3,45 % 0,36 % -2,79 % 12,34 % 50,20 % 76,43 %
Delta 1,40 % 2,20 % -2,37 % -8,47 % -10,35 % -10,87 % -2,06 % -4,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 4,66 % 28,47 % 36,90 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 18,50 % 6,92 % 17,26 % 8,28 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,18 % -6,12 % 33,70 % 10,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,56 % 7,91 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -5,13 % 5,69 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -1,01 % 3,21 % -
Rischio
Volatilità 22,60 % 19,44 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,32 % -21,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,58 % 14,07 % -
Sortino -0,49 0,36 -
VAR 95 -3,82 % -4,09 % -
VAR 99 -12,19 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 0,26 -
TEV 18,43 % 17,71 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,18 -
Up Capture Ratio 0,61 0,62 -
Down Capture Ratio 0,64 0,51 -
Indice Omega 0,90 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,62 -
36,72 27,67 -
Beta bull 0,51 0,37 -
Beta bear 1,14 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,59 -
Kurtosis 3,41 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR