Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,42 % 2,55 % -2,03 % 11,65 % 7,73 % 2,42 % 22,46 % 66,23 % - -
Categoria 1,52 % 1,68 % -2,97 % -2,05 % -1,39 % 1,52 % 3,54 % 12,30 % 43,12 % 49,29 %
Delta 0,90 % 0,87 % 0,94 % 13,70 % 9,12 % 0,90 % 18,92 % 53,93 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,22 % -5,73 % -6,54 % -2,55 % 0,44 % 0,73 % 6,00 % 46,55 % 80,31 %
Delta 1,98 % 2,77 % 3,70 % 18,19 % 10,28 % 1,98 % 21,73 % 60,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 4,66 % 28,47 % 36,90 % - - - -
Categoria 2,00 % -2,42 % 11,14 % 28,54 % -0,16 % 18,81 % -13,37 % 0,73 %
Delta 18,69 % 7,09 % 17,33 % 8,36 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,18 % -6,12 % 33,70 % 10,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,14 % 20,24 % -
Categoria 10,55 % 5,76 % 9,31 %
Delta 12,59 % 14,49 % -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta 9,22 % 13,50 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 21,61 % -
Volatilità Categoria 11,79 % 15,38 % 20,60 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -9,56 % -20,59 % -
Tempo di recupero 148 j 71 j -
DSR 9,05 % 15,05 % -
Sortino 2,14 1,20 -
VAR 95 -3,22 % -4,09 % -
VAR 99 -4,32 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,84 -
TEV 18,08 % 20,54 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,66 -
Up Capture Ratio 0,45 0,72 -
Down Capture Ratio -0,04 0,36 -
Indice Omega 1,53 1,41 -
Reattività
Beta 0,25 0,58 -
4,71 20,02 -
Beta bull 0,36 0,29 -
Beta bear 0,23 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -1,01 -
Kurtosis 0,58 6,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR