Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,99 % -3,41 % 0,86 % -8,85 % -4,52 % 2,01 % -10,21 % - -
Categoria -0,05 % 1,24 % -1,22 % 5,29 % 1,26 % 5,41 % 9,51 % 13,16 % 71,69 % 86,35 %
Delta 0,52 % -0,25 % -2,18 % -4,43 % -10,11 % -9,93 % -7,50 % -23,37 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,04 % -11,57 % 22,43 % 36,32 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -0,80 % -5,44 % 9,67 % 13,76 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,16 % -3,97 % -11,35 % -15,75 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,73 % -4,24 % -
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -9,98 % -6,56 % -
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 4,57 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 16,31 % 14,99 % -
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -14,59 % -26,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 10,91 % -
Sortino -0,54 -0,65 -
VAR 95 -3,11 % -3,11 % -
VAR 99 -7,11 % -5,21 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,47 -
TEV 10,14 % 11,08 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,00 -
Up Capture Ratio 0,72 0,59 -
Down Capture Ratio 0,67 0,62 -
Indice Omega 0,91 0,87 -
Reattività
Beta 0,68 0,61 -
78,60 75,51 -
Beta bull 0,65 0,67 -
Beta bear 0,67 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,01 -
Kurtosis 0,90 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR