Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,83 % -2,42 % -5,55 % -7,56 % -7,56 % 0,82 % 8,15 % - -
Categoria 0,19 % -0,25 % -1,05 % -5,33 % -6,92 % -6,92 % 0,72 % 13,67 % 22,73 % -
Delta -0,31 % -0,57 % -1,37 % -0,21 % -0,64 % -0,64 % 0,10 % -5,52 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,03 % -0,26 % -2,56 % -6,91 % -6,91 % 1,76 % 20,66 % 38,60 % 81,10 %
Delta 0,14 % -0,79 % -2,15 % -2,99 % -0,65 % -0,65 % -0,94 % -12,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,94 % -1,28 % -4,05 % 12,34 % - - - -
Categoria 15,54 % 4,54 % -3,75 % 13,06 % -1,59 % 22,53 % -0,72 % -
Delta 2,40 % -5,83 % -0,30 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 20,06 % 11,83 % -10,49 % 20,78 % 6,19 % 21,93 % 2,66 % -1,43 %
Delta -2,12 % -13,12 % 6,43 % -8,44 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 2,33 % -
Categoria 3,77 % 3,79 % 4,82 %
Delta 1,27 % -1,46 % -
Benchmark* 5,29 % 6,08 % 6,99 %
Delta -0,25 % -3,76 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 8,98 % 8,16 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 10,32 % 9,74 %
Max drawdown -12,17 % -23,22 % -
Tempo di recupero - 726 j -
DSR 8,35 % 10,30 % -
Sortino 0,23 -0,04 -
VAR 95 -2,87 % -2,50 % -
VAR 99 -5,36 % -8,88 % -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,03 -
TEV 9,03 % 11,93 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,67 0,61 -
Down Capture Ratio 0,62 0,65 -
Indice Omega 1,10 1,01 -
Reattività
Beta 0,56 0,55 -
51,34 20,97 -
Beta bull 0,17 0,33 -
Beta bear 0,63 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,94 -2,28 -
Kurtosis 5,11 11,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US