Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,33 % 1,92 % 0,70 % -5,39 % -4,54 % 4,30 % 4,31 % - -
Categoria 0,15 % -0,16 % 1,53 % 0,67 % -5,74 % -4,72 % 2,79 % 9,37 % 29,37 % 53,39 %
Delta 0,27 % -0,18 % 0,40 % 0,03 % 0,35 % 0,18 % 1,51 % -5,05 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,01 % 1,66 % 1,63 % -5,85 % -4,22 % 4,11 % 13,77 % 43,99 % 90,69 %
Delta 0,18 % -0,35 % 0,27 % -0,93 % 0,46 % -0,32 % 0,19 % -9,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,94 % -1,28 % -4,05 % 12,34 % - - - -
Categoria 15,54 % 4,54 % -3,75 % 13,06 % -1,59 % 22,53 % -0,72 % -
Delta 2,40 % -5,83 % -0,30 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 20,06 % 11,83 % -10,49 % 20,78 % 6,19 % 21,93 % 2,66 % -1,43 %
Delta -2,12 % -13,12 % 6,43 % -8,44 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 1,67 % -
Categoria 3,15 % 3,63 % 5,79 %
Delta 1,29 % -1,96 % -
Benchmark* 4,38 % 5,30 % 7,93 %
Delta 0,06 % -3,63 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 11,99 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 8,61 % 8,02 %
Volatilità Benchmark 12,53 % 9,78 % 9,61 %
Max drawdown -12,17 % -23,22 % -
Tempo di recupero - 726 j -
DSR 8,52 % 10,25 % -
Sortino 0,19 -0,12 -
VAR 95 -2,87 % -2,33 % -
VAR 99 -5,36 % -8,88 % -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,10 -
TEV 8,74 % 11,72 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,68 0,60 -
Down Capture Ratio 0,68 0,66 -
Indice Omega 1,00 0,95 -
Reattività
Beta 0,59 0,53 -
52,14 18,91 -
Beta bull 0,26 0,27 -
Beta bear 0,62 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -2,54 -
Kurtosis 4,36 12,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US