Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,25 % -5,40 % -6,98 % -3,10 % -7,55 % 4,00 % 4,18 % - -
Categoria 0,51 % 1,29 % -5,34 % -6,93 % -3,23 % -7,10 % 2,94 % 9,19 % 27,95 % -
Delta -0,11 % -0,04 % -0,06 % -0,05 % 0,14 % -0,46 % 1,06 % -5,01 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,94 % -1,28 % -4,05 % 12,34 % - - - -
Categoria 15,54 % 4,54 % -3,78 % 13,06 % -1,59 % 22,53 % -0,63 % -
Delta 2,40 % -5,83 % -0,27 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 20,06 % 11,83 % -10,49 % 20,78 % 6,19 % 21,93 % 2,66 % -1,43 %
Delta -2,12 % -13,12 % 6,43 % -8,44 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,66 % 3,81 % -
Categoria 8,19 % 5,30 % 7,94 %
Delta 1,47 % -1,49 % -
Benchmark* 6,66 % 5,82 % 9,25 %
Delta 3,00 % -2,01 % -
Rischio
Volatilità 7,21 % 11,78 % -
Volatilità Categoria 6,99 % 8,44 % 8,27 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 9,57 % 9,46 %
Max drawdown -5,37 % -23,22 % -
Tempo di recupero - 726 j -
DSR 5,44 % 9,70 % -
Sortino 1,15 0,13 -
VAR 95 -1,28 % -1,98 % -
VAR 99 -4,36 % -8,88 % -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,10 -
TEV 6,78 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 0,44 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,70 0,61 -
Down Capture Ratio 0,49 0,58 -
Indice Omega 1,38 1,06 -
Reattività
Beta 0,53 0,53 -
57,85 18,55 -
Beta bull 0,20 0,32 -
Beta bear 0,67 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -2,42 -
Kurtosis 6,96 13,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US