Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,33 % 0,29 % 3,26 % -0,99 % 0,83 % 10,57 % 49,98 % - -
Categoria -0,01 % 0,36 % 0,18 % 3,79 % -0,81 % 1,22 % 7,25 % 23,14 % 49,95 % 86,43 %
Delta 0,20 % -0,02 % 0,11 % -0,53 % -0,18 % -0,40 % 3,32 % 26,84 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,78 % 0,85 % 5,47 % -0,56 % 1,38 % 11,37 % 39,30 % 86,19 % 147,96 %
Delta -0,24 % -0,45 % -0,56 % -2,21 % -0,44 % -0,56 % -0,81 % 10,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,50 % 19,92 % -8,40 % 34,16 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,14 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 13,89 % 5,78 % 7,65 % 11,01 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 4,28 % 0,44 % 4,68 % 2,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,58 % 14,51 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 2,32 % 7,26 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -0,89 % 3,05 % -
Rischio
Volatilità 18,78 % 15,28 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,94 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,33 % 11,05 % -
Sortino 0,40 1,05 -
VAR 95 -4,34 % -3,54 % -
VAR 99 -9,99 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,76 -
TEV 4,59 % 4,87 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,63 -
Up Capture Ratio 1,04 1,08 -
Down Capture Ratio 1,07 1,02 -
Indice Omega 1,17 1,33 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
94,03 89,95 -
Beta bull 1,04 1,04 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,92 -
Kurtosis 3,71 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR