Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,93 % -0,53 % 1,49 % -3,25 % -3,25 % 5,75 % 56,76 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,08 % 0,28 % -0,52 % -0,90 % -1,21 % -1,21 % 2,18 % 27,00 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,23 % 0,09 % -0,75 % -0,08 % -0,24 % -0,24 % 0,15 % 10,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,50 % 19,92 % -8,40 % 34,16 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 13,92 % 5,79 % 7,66 % 11,07 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 4,28 % 0,44 % 4,68 % 2,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,32 % 13,25 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 3,39 % 6,49 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,51 % 2,19 % -
Rischio
Volatilità 18,49 % 15,93 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,12 % 11,53 % -
Sortino 0,37 0,91 -
VAR 95 -4,34 % -3,76 % -
VAR 99 -9,99 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,66 -
TEV 4,61 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,45 -
Up Capture Ratio 1,00 1,05 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,16 1,30 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
93,80 90,57 -
Beta bull 1,01 0,95 -
Beta bear 0,95 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,87 -
Kurtosis 4,08 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR