Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,43 % -4,18 % -6,04 % -4,30 % -8,29 % -0,50 % -0,51 % - -
Categoria 0,24 % 0,62 % -1,04 % -1,24 % -0,30 % -1,43 % 3,72 % 3,26 % 3,50 % 4,83 %
Delta 0,04 % -0,19 % -3,14 % -4,79 % -4,01 % -6,85 % -4,23 % -3,77 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,78 % 3,11 % -6,08 % 6,38 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 4,75 % -1,81 % 3,22 % 4,48 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,33 % 1,12 % 5,32 % 4,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % 1,57 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -0,91 % 0,44 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,18 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 8,38 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -6,52 % -12,12 % -
Tempo di recupero - 813 j -
DSR 6,31 % 5,71 % -
Sortino -0,09 -0,18 -
VAR 95 -1,09 % -1,62 % -
VAR 99 -5,02 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,13 -
TEV 3,49 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,49 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,84 -
Indice Omega 0,99 0,97 -
Reattività
Beta 1,12 0,94 -
83,65 61,81 -
Beta bull 1,48 1,00 -
Beta bear 1,27 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,43 -
Kurtosis 6,10 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index