Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % -1,47 % 4,80 % -15,73 % -56,21 % -57,77 % -64,70 % -87,44 % -86,61 % -96,49 %
Categoria 0,67 % -1,35 % -5,10 % -17,01 % -30,26 % -34,02 % -26,82 % -44,84 % -67,59 % -78,19 %
Delta 1,52 % -0,12 % 9,90 % 1,27 % -25,95 % -23,76 % -37,88 % -42,61 % -19,02 % -18,30 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -45,79 % -27,91 % -0,93 % 5,69 % -61,76 % -39,39 % 12,52 % -41,92 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -41,89 % -40,55 % 13,51 % 26,05 % -24,96 % -17,66 % -10,96 % -9,64 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -61,99 % -20,31 % -34,71 % -46,38 % -31,59 % -59,28 % 22,25 % -34,88 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -68,38 % -45,94 % -33,92 %
Categoria -24,40 % -12,44 % -20,78 %
Delta -43,98 % -33,50 % -13,14 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta -60,08 % -41,69 % -50,57 %
Rischio
Volatilità 51,49 % 47,94 % 47,74 %
Volatilità Categoria 30,52 % 30,39 % 31,43 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -71,77 % -90,35 % -90,35 %
Tempo di recupero - - -
DSR 44,09 % 38,15 % 35,25 %
Sortino -1,62 -1,28 -1,00
VAR 95 -13,87 % -12,97 % -10,30 %
VAR 99 -21,57 % -19,00 % -16,41 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -1,02 -0,74
TEV 60,33 % 55,22 % 55,63 %
Information ratio (IR) -1,00 -0,76 -0,91
Up Capture Ratio -1,62 -0,85 -0,45
Down Capture Ratio 0,14 0,00 -0,04
Indice Omega 0,49 0,68 0,80
Reattività
Beta -0,60 -0,33 -0,25
6,03 2,15 1,52
Beta bull -0,67 -0,58 -0,32
Beta bear -0,40 0,09 -0,13
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,10 0,15
Kurtosis 0,92 0,50 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR