Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % 5,31 % 1,42 % -3,34 % 16,35 % 31,13 % -23,72 % -43,26 % 118,79 % 11,70 %
Categoria 1,08 % 1,15 % 0,98 % -9,61 % 0,95 % -1,26 % 2,43 % -16,73 % 266,65 % 175,11 %
Delta -2,30 % 4,16 % 0,44 % 6,27 % 15,39 % 32,39 % -26,15 % -26,52 % -147,86 % -163,41 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,62 % -13,79 % -49,28 % 79,10 % 43,73 % 8,39 % -57,83 % 62,84 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -42,36 % 3,31 % -65,22 % -1,62 % 37,26 % -24,14 % -34,18 % 72,60 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,27 % -16,66 % 16,79 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -25,56 % -9,54 % -12,42 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -27,27 % -16,66 % 16,79 %
Rischio
Volatilità 77,16 % 72,50 % 70,89 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -53,59 % -64,70 % -73,45 %
Tempo di recupero - - -
DSR 56,97 % 51,27 % 46,88 %
Sortino -0,53 -0,38 0,33
VAR 95 -14,96 % -17,33 % -13,79 %
VAR 99 -40,56 % -22,74 % -22,74 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,27 0,22
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,99 1,01 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,20 0,04
Kurtosis 3,04 1,31 1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)