Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % -3,88 % 1,46 % -2,72 % 13,20 % -2,02 % -11,48 % 74,29 % -10,83 % 77,83 %
Categoria -0,21 % -0,74 % 0,37 % 0,50 % 14,37 % 11,50 % 14,59 % 46,12 % 40,39 % 94,06 %
Delta -1,00 % -3,14 % 1,09 % -3,22 % -1,16 % -13,52 % -26,07 % 28,18 % -51,23 % -16,22 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,64 % 50,44 % 43,71 % -55,46 % -6,89 % 74,48 % 31,08 % -4,17 %
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta -3,03 % 33,85 % 29,54 % -39,26 % -29,81 % 65,83 % 5,46 % 3,50 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,42 % 24,21 % 24,23 % -42,39 % -38,87 % 68,37 % 0,96 % 0,21 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,07 % 18,95 % -3,48 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta -23,92 % 6,28 % -10,04 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -28,08 % 1,41 % -15,14 %
Rischio
Volatilità 28,67 % 29,41 % 34,37 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -25,08 % -35,43 % -64,43 %
Tempo di recupero - 213 j -
DSR 19,47 % 19,35 % 24,60 %
Sortino -0,47 0,83 -0,23
VAR 95 -6,61 % -6,61 % -7,17 %
VAR 99 -7,08 % -8,73 % -12,08 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,55 -0,16
TEV 23,27 % 22,26 % 27,66 %
Information ratio (IR) -1,21 0,06 -0,55
Up Capture Ratio 1,08 1,46 1,35
Down Capture Ratio 2,11 1,55 1,78
Indice Omega 0,97 1,26 1,01
Reattività
Beta 1,84 1,57 1,59
R² 43,04 49,23 40,80
Beta bull 2,73 2,04 1,72
Beta bear 0,96 1,32 1,50
Asimmetria
Skewness 0,48 0,07 -0,06
Kurtosis 0,51 1,13 0,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR