Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,56 % 10,62 % 0,89 % 7,28 % 8,99 % 13,78 % 43,02 % 36,81 % 43,60 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,12 % -0,29 % 12,62 % 0,94 % -3,95 % 1,11 % 0,29 % 3,06 % 0,51 % -26,03 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,03 % -0,15 % 12,71 % 0,63 % -4,61 % -1,25 % -3,80 % -9,19 % -25,47 % -58,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,22 % 10,62 % 9,48 % -15,55 % 17,74 % -11,28 % 19,46 % -8,10 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta -0,55 % 5,03 % -4,14 % -1,63 % -4,31 % -12,16 % -4,61 % 4,74 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -5,51 % 2,35 % -6,24 % -5,75 % -8,26 % -7,76 % -6,70 % 2,72 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 8,43 % 3,30 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta -14,27 % -3,09 % -2,78 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -18,82 % -6,81 % -6,57 %
Rischio
Volatilità 9,74 % 9,78 % 11,11 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -11,47 % -11,47 % -22,91 %
Tempo di recupero - - 882 j
DSR 6,63 % 6,69 % 8,13 %
Sortino 0,02 0,83 0,15
VAR 95 -1,64 % -2,04 % -2,47 %
VAR 99 -4,79 % -4,79 % -4,79 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,57 0,11
TEV 5,64 % 6,27 % 6,13 %
Information ratio (IR) -3,34 -1,09 -1,07
Up Capture Ratio 0,68 0,72 0,71
Down Capture Ratio 0,68 0,67 0,75
Indice Omega 1,60 1,42 1,15
Reattività
Beta 0,71 0,68 0,72
R² 80,05 76,65 82,14
Beta bull 0,69 0,64 0,65
Beta bear 0,80 0,66 0,74
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,57 -0,63
Kurtosis 3,10 1,94 1,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR